Сравнение GHVIX с GMAQX

С начала года, GHVIX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у GMAQX с доходностью 8.07%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GHVIX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии GMAQX в 0.67%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO High Yield Fund (GHVIX) и GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GHVIX на текущий момент составляет 1.73, что ниже коэффициента Шарпа GMAQX равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHVIX и GMAQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GHVIX и GMAQX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность GHVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что меньше доходности GMAQX в 8.72%

Максимальная просадка GHVIX за все время составила -20.48%, что меньше максимальной просадки GMAQX в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHVIX и GMAQX.

Текущая волатильность для GMO High Yield Fund (GHVIX) составляет 1.72%, в то время как у GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что GHVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMAQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.