Сравнение GHVIX с CCLFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO High Yield Fund (GHVIX) и Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX).
GHVIX управляется GMO. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. CCLFX управляется Cliffwater. Фонд был запущен 6 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности GHVIX и CCLFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GHVIX и CCLFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHVIX GMO High Yield Fund | -0.70% | 9.39% | 1.41% | 12.94% | -8.06% | 10.90% | 5.38% | 5.90% |
CCLFX Cliffwater Corporate Lending Fund | 0.96% | 8.93% | 12.62% | 12.66% | 2.32% | 10.38% | 8.73% | 2.12% |
Доходность по периодам
С начала года, GHVIX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у CCLFX с доходностью 0.96%.
GHVIX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 7.02%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- —
CCLFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 3.09%
- 1 год
- 7.64%
- 3 года*
- 10.90%
- 5 лет*
- 8.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GHVIX и CCLFX
GHVIX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии CCLFX в 3.42%.
Доходность на риск
GHVIX vs. CCLFX — Ранг доходности на риск
GHVIX
CCLFX
Сравнение GHVIX c CCLFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO High Yield Fund (GHVIX) и Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GHVIX | CCLFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 8.00 | -6.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 16.02 | -13.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 5.88 | -4.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 16.71 | -14.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.58 | 101.37 | -90.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GHVIX | CCLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 8.00 | -6.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 5.15 | -4.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 4.53 | -3.92 |
Корреляция
Корреляция между GHVIX и CCLFX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHVIX и CCLFX
Дивидендная доходность GHVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что меньше доходности CCLFX в 10.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHVIX GMO High Yield Fund | 5.72% | 5.68% | 7.96% | 4.37% | 8.11% | 19.00% | 2.10% | 7.76% | 3.83% |
CCLFX Cliffwater Corporate Lending Fund | 10.37% | 10.47% | 11.27% | 10.96% | 3.96% | 7.03% | 6.90% | 0.61% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GHVIX и CCLFX
Максимальная просадка GHVIX за все время составила -20.48%, что больше максимальной просадки CCLFX в -3.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHVIX и CCLFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GHVIX | CCLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.48% | -3.91% | -16.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.19% | -0.38% | -2.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.54% | -2.25% | -11.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -0.09% | -1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.69% | -0.16% | -2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 0.08% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHVIX и CCLFX
GMO High Yield Fund (GHVIX) имеет более высокую волатильность в 1.72% по сравнению с Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что GHVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCLFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GHVIX | CCLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | 0.23% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.24% | 0.65% | +1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.24% | 0.97% | +3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.60% | 1.74% | +6.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.93% | 1.89% | +7.04% |