Сравнение GHTA с EAOK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goose Hollow Tactical Allocation ETF (GHTA) и iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK).
GHTA и EAOK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GHTA - это активно управляемый фонд от Goose Hollow. Фонд был запущен 16 нояб. 2021 г.. EAOK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Conservative Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности GHTA и EAOK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GHTA и EAOK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GHTA Goose Hollow Tactical Allocation ETF | -0.51% | 10.06% | 4.78% | 14.10% | 1.99% | -0.78% |
EAOK iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF | -0.44% | 11.47% | 5.81% | 10.13% | -14.92% | 0.04% |
Доходность по периодам
С начала года, GHTA показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у EAOK с доходностью -0.44%.
GHTA
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- -0.96%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- 7.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EAOK
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 9.22%
- 3 года*
- 7.39%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GHTA и EAOK
GHTA берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии EAOK в 0.18%.
Доходность на риск
GHTA vs. EAOK — Ранг доходности на риск
GHTA
EAOK
Сравнение GHTA c EAOK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goose Hollow Tactical Allocation ETF (GHTA) и iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GHTA | EAOK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 1.42 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 2.07 | -1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.29 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 2.13 | -1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | 8.42 | -6.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GHTA | EAOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 1.42 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.56 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между GHTA и EAOK составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHTA и EAOK
Дивидендная доходность GHTA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности EAOK в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHTA Goose Hollow Tactical Allocation ETF | 3.85% | 3.84% | 2.46% | 2.32% | 0.38% | 0.41% | 0.00% |
EAOK iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF | 3.24% | 3.18% | 3.15% | 2.80% | 2.27% | 1.19% | 1.00% |
Просадки
Сравнение просадок GHTA и EAOK
Максимальная просадка GHTA за все время составила -13.92%, что меньше максимальной просадки EAOK в -19.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHTA и EAOK.
Загрузка...
Показатели просадок
| GHTA | EAOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.92% | -19.91% | +5.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.15% | -4.49% | -5.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.25% | -2.83% | -2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -5.15% | +1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 1.14% | +1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHTA и EAOK
Goose Hollow Tactical Allocation ETF (GHTA) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что GHTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GHTA | EAOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 2.85% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.06% | 4.02% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.31% | 6.51% | +5.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.06% | 6.99% | +5.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.06% | 6.83% | +5.23% |