PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GHMS с RMIF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GHMS с RMIF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS) и LHA Risk-Managed Income ETF (RMIF).

GHMS и RMIF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GHMS - это активно управляемый фонд от Goose Hollow. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г.. RMIF - это активно управляемый фонд от Little Harbor Advisors. Фонд был запущен 8 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GHMS и RMIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS) и LHA Risk-Managed Income ETF (RMIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GHMS и RMIF

2026 (YTD)202520242023
GHMS
Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF		0.00%5.52%2.30%3.77%
RMIF
LHA Risk-Managed Income ETF		-1.52%4.36%7.00%1.79%

Доходность по периодам

GHMS

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.46%
1 год
2.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RMIF

1 день
-0.03%
1 месяц
-1.37%
С начала года
-1.52%
6 месяцев
-0.56%
1 год
2.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF

LHA Risk-Managed Income ETF

Часто сравнивают с GHMS:
GHMS с SIOGHMS с NFLTGHMS с XFLXGHMS с CGMSGHMS с VGMSGHMS с HFSIGHMS с PYLD
Часто сравнивают с RMIF:
RMIF с FFRHXRMIF с BNDRMIF с MSTBRMIF с MSTQRMIF с CARYRMIF с PSQORMIF с SOFR

Сравнение комиссий GHMS и RMIF

GHMS берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии RMIF в 1.38%.

RMIF
LHA Risk-Managed Income ETF
GHMS
Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF

Доходность на риск

GHMS vs. RMIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GHMS
Ранг доходности на риск GHMS: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHMS: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHMS: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHMS: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHMS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHMS: 3636
Ранг коэф-та Мартина
RMIF
Ранг доходности на риск RMIF: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMIF: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMIF: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMIF: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMIF: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMIF: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GHMS c RMIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS) и LHA Risk-Managed Income ETF (RMIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GHMSRMIFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

0.82

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

1.07

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.17

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

1.11

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.00

3.79

+0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GHMS vs. RMIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GHMS на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа RMIF равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHMS и RMIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GHMSRMIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.82

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

1.90

-0.93

Корреляция

Корреляция между GHMS и RMIF составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GHMS и RMIF

Дивидендная доходность GHMS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности RMIF в 5.63%

TTM202520242023
GHMS
Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF		1.69%1.69%4.48%0.29%
RMIF
LHA Risk-Managed Income ETF		5.63%5.70%6.61%3.70%

Просадки

Сравнение просадок GHMS и RMIF

Максимальная просадка GHMS за все время составила -4.73%, что больше максимальной просадки RMIF в -3.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHMS и RMIF.

Загрузка...

Показатели просадок

GHMSRMIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.73%

-3.01%

-1.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-2.37%

-2.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-1.98%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.11%

-0.31%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

0.69%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности GHMS и RMIF

Текущая волатильность для Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS) составляет 0.00%, в то время как у LHA Risk-Managed Income ETF (RMIF) волатильность равна 1.54%. Это указывает на то, что GHMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GHMSRMIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

1.54%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.89%

2.19%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.65%

3.15%

+3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.57%

2.62%

+2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.57%

2.62%

+2.95%