PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GHMS с PSQO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GHMS с PSQO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS) и Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO).

GHMS и PSQO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GHMS - это активно управляемый фонд от Goose Hollow. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г.. PSQO - это активно управляемый фонд от Palmer Square. Фонд был запущен 11 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GHMS и PSQO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS) и Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GHMS и PSQO

2026 (YTD)20252024
GHMS
Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF		0.00%5.52%-1.91%
PSQO
Palmer Square Credit Opportunities ETF		0.49%7.05%1.96%

Доходность по периодам

GHMS

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.46%
1 год
2.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSQO

1 день
0.29%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.49%
6 месяцев
1.92%
1 год
5.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF

Palmer Square Credit Opportunities ETF

Часто сравнивают с GHMS:
GHMS с SIOGHMS с NFLTGHMS с XFLXGHMS с HFSIGHMS с CGMSGHMS с VGMSGHMS с PYLD
Часто сравнивают с PSQO:
PSQO с JPLDPSQO с UYLDPSQO с PYLDPSQO с BALTPSQO с HFSIPSQO с OOSPPSQO с PAAA

Сравнение комиссий GHMS и PSQO

GHMS берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии PSQO в 0.52%.

GHMS
Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF
PSQO
Palmer Square Credit Opportunities ETF

Доходность на риск

GHMS vs. PSQO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GHMS
Ранг доходности на риск GHMS: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHMS: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHMS: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHMS: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHMS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHMS: 3636
Ранг коэф-та Мартина
PSQO
Ранг доходности на риск PSQO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GHMS c PSQO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS) и Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GHMSPSQODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

3.89

-3.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

6.21

-5.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.88

-0.76

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

8.10

-6.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.00

29.68

-25.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GHMS vs. PSQO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GHMS на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа PSQO равного 3.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHMS и PSQO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GHMSPSQOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

3.89

-3.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

3.09

-2.12

Корреляция

Корреляция между GHMS и PSQO составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GHMS и PSQO

Дивидендная доходность GHMS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности PSQO в 4.18%

TTM202520242023
GHMS
Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF		1.69%1.69%4.48%0.29%
PSQO
Palmer Square Credit Opportunities ETF		4.18%4.45%1.40%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GHMS и PSQO

Максимальная просадка GHMS за все время составила -4.73%, что больше максимальной просадки PSQO в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHMS и PSQO.

Загрузка...

Показатели просадок

GHMSPSQOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.73%

-0.76%

-3.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-0.72%

-3.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-0.06%

-2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.11%

-0.11%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

0.20%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности GHMS и PSQO

Текущая волатильность для Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS) составляет 0.00%, в то время как у Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO) волатильность равна 0.64%. Это указывает на то, что GHMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSQO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GHMSPSQOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

0.64%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.89%

1.14%

+2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.65%

1.56%

+5.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.57%

2.00%

+3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.57%

2.00%

+3.57%