PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GHMS с OOSP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GHMS с OOSP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS) и Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP).

GHMS и OOSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GHMS - это активно управляемый фонд от Goose Hollow. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г.. OOSP - это активно управляемый фонд от Obra. Фонд был запущен 8 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GHMS и OOSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS) и Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GHMS и OOSP

2026 (YTD)20252024
GHMS
Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF		0.00%5.52%2.32%
OOSP
Obra Opportunistic Structured Products ETF		1.16%7.41%6.43%

Доходность по периодам

GHMS

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.46%
1 год
2.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OOSP

1 день
0.20%
1 месяц
-0.21%
С начала года
1.16%
6 месяцев
2.66%
1 год
6.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF

Obra Opportunistic Structured Products ETF

Часто сравнивают с GHMS:
GHMS с SIOGHMS с NFLTGHMS с XFLXGHMS с CGMSGHMS с HFSIGHMS с VGMSGHMS с PYLD
Часто сравнивают с OOSP:
OOSP с OGSPOOSP с CARYOOSP с BFIXOOSP с JUCYOOSP с MUIIXOOSP с PSHOOSP с CDX

Сравнение комиссий GHMS и OOSP

GHMS берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии OOSP в 0.90%.

GHMS
Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF
OOSP
Obra Opportunistic Structured Products ETF

Доходность на риск

GHMS vs. OOSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GHMS
Ранг доходности на риск GHMS: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHMS: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHMS: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHMS: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHMS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHMS: 3636
Ранг коэф-та Мартина
OOSP
Ранг доходности на риск OOSP: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OOSP: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OOSP: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OOSP: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OOSP: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OOSP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GHMS c OOSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS) и Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GHMSOOSPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

1.59

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

2.29

-1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.34

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

5.03

-3.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.00

15.29

-11.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GHMS vs. OOSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GHMS на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа OOSP равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHMS и OOSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GHMSOOSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.59

-1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

2.30

-1.33

Корреляция

Корреляция между GHMS и OOSP составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GHMS и OOSP

Дивидендная доходность GHMS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности OOSP в 6.57%

TTM202520242023
GHMS
Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF		1.69%1.69%4.48%0.29%
OOSP
Obra Opportunistic Structured Products ETF		6.57%6.71%5.42%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GHMS и OOSP

Максимальная просадка GHMS за все время составила -4.73%, что больше максимальной просадки OOSP в -1.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHMS и OOSP.

Загрузка...

Показатели просадок

GHMSOOSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.73%

-1.31%

-3.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-1.31%

-3.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-0.46%

-1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.11%

-0.20%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

0.43%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности GHMS и OOSP

Текущая волатильность для Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS) составляет 0.00%, в то время как у Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) волатильность равна 0.70%. Это указывает на то, что GHMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OOSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GHMSOOSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

0.70%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.89%

2.81%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.65%

4.07%

+2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.57%

3.34%

+2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.57%

3.34%

+2.23%