Сравнение GHMS с BILZ
GHMS (Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF) and BILZ (PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - GHMS is a Multisector Bonds fund actively managed by Goose Hollow, while BILZ is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. Both are actively managed. Over the past year, GHMS returned 2.44% vs 3.91% for BILZ. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. GHMS charges 1.20%/yr vs 0.14%/yr for BILZ.
Доходность
Сравнение доходности GHMS и BILZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GHMS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 2.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BILZ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GHMS и BILZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GHMS Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF | 0.00% | 5.52% | 2.30% | 3.77% |
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund | 1.47% | 4.21% | 5.25% | 0.71% |
Correlation
The correlation between GHMS and BILZ is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2023 г. | -0.08 |
The correlation between GHMS and BILZ shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to -0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GHMS vs. BILZ — Ранг доходности на риск
GHMS
BILZ
Сравнение GHMS c BILZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS) и PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GHMS | BILZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -18.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -124.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 53.31 | -52.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 198.55 | -197.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.67 | 2,000.92 | -1,999.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GHMS | BILZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 19.09 | -18.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 10.48 | -9.55 |
Просадки
Сравнение просадок GHMS и BILZ
Максимальная просадка GHMS за все время составила -4.73%, что больше максимальной просадки BILZ в -0.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHMS и BILZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GHMS | BILZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.73% | -0.52% | -4.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -0.02% | -2.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | 0.00% | -2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.21% | -0.01% | -1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 0.00% | +1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHMS и BILZ
Текущая волатильность для Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS) составляет 0.00%, в то время как у PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) волатильность равна 0.07%. Это указывает на то, что GHMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BILZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GHMS | BILZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 0.07% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.74% | 0.14% | +1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.97% | 0.21% | +4.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.36% | 0.43% | +4.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.36% | 0.43% | +4.93% |
Сравнение комиссий GHMS и BILZ
GHMS берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии BILZ в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHMS и BILZ
Дивидендная доходность GHMS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности BILZ в 4.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund | 4.07% | 4.19% | 4.95% | 2.23% |
GHMS Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF | 1.69% | 1.69% | 4.48% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
GHMS and BILZ have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BILZ has higher volatility (0.07%) compared to GHMS (0.00%). In terms of maximum drawdown, GHMS dropped -4.73% vs BILZ's -0.52%.
On 1-year performance, BILZ leads with 3.91% vs 2.44% for GHMS. On fees, BILZ is cheaper at 0.14% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BILZ has performed better with a 3.91% return vs 2.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BILZ is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 1.20% for GHMS.
BILZ has the higher dividend yield at 4.07%, compared with 1.69% for GHMS.
GHMS is categorized as Multisector Bonds, while BILZ is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Goose Hollow and PIMCO. Their fees differ too: 1.20% for GHMS and 0.14% for BILZ.
BILZ currently has the higher Sharpe Ratio (19.09 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GHMS и BILZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор