Сравнение GHM с ISSC
GHM (Graham Corporation) and ISSC (Innovative Solutions and Support, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — GHM in Specialty Industrial Machinery, ISSC in Aerospace & Defense. Over the past 10 years, GHM returned 20.89%/yr vs 21.27%/yr for ISSC. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GHM и ISSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GHM показывает доходность 67.48%, что значительно выше, чем у ISSC с доходностью -6.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GHM имеют среднегодовую доходность 20.89%, а акции ISSC немного впереди с 21.27%.
GHM
- 1 день
- 3.54%
- 1 месяц
- 9.45%
- С начала года
- 67.48%
- 6 месяцев
- 67.74%
- 1 год
- 132.68%
- 3 года*
- 101.08%
- 5 лет*
- 50.20%
- 10 лет*
- 20.89%
ISSC
- 1 день
- -4.33%
- 1 месяц
- 8.63%
- С начала года
- -6.65%
- 6 месяцев
- 57.86%
- 1 год
- 39.87%
- 3 года*
- 34.35%
- 5 лет*
- 24.85%
- 10 лет*
- 21.27%
Сравнение доходности по годам GHM и ISSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHM Graham Corporation | 67.48% | 44.43% | 134.42% | 97.19% | -22.67% | -15.50% | -28.39% | -2.28% | 10.81% | -3.80% |
ISSC Innovative Solutions and Support, Inc. | -6.65% | 121.78% | 0.12% | 3.77% | 25.32% | 0.61% | 29.83% | 158.41% | -23.13% | -11.71% |
Correlation
The correlation between GHM and ISSC is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2000 г. | 0.14 |
Over the past year, GHM and ISSC have become more correlated (0.43) than their long-term average of 0.14, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
GHM:
$1.20B
ISSC:
$323.58M
GHM:
$1.12
ISSC:
$0.94
GHM:
95.66
ISSC:
18.77
GHM:
0.32
ISSC:
0.48
GHM:
4.87
ISSC:
3.53
GHM:
8.54
ISSC:
4.49
GHM:
$245.29M
ISSC:
$90.56M
GHM:
$57.75M
ISSC:
$44.22M
GHM:
$14.76M
ISSC:
$26.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GHM vs. ISSC — Ранг доходности на риск
GHM
ISSC
Сравнение GHM c ISSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Graham Corporation (GHM) и Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GHM | ISSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.16 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.33 | 0.69 | +6.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.79 | 1.26 | +16.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GHM и ISSC
Максимальная просадка GHM за все время составила -86.11%, примерно равная максимальной просадке ISSC в -89.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHM и ISSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GHM | ISSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.11% | -89.03% | +2.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.21% | -57.83% | +39.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.46% | -57.83% | +11.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.83% | -57.83% | +5.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.83% | -62.41% | -12.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -42.15% | +41.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.37% | -50.58% | +3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.49% | 31.74% | -24.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHM и ISSC
Graham Corporation (GHM) и Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC) имеют волатильность 19.86% и 20.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GHM | ISSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.86% | 20.06% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.35% | 65.93% | -26.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.49% | 83.52% | -31.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.41% | 59.16% | -9.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.24% | 57.16% | -11.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHM и ISSC
Ни GHM, ни ISSC не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHM Graham Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.54% | 2.90% | 1.92% | 1.66% | 1.72% | 1.63% | 1.90% |
ISSC Innovative Solutions and Support, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 17.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GHM и ISSC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Graham Corporation и Innovative Solutions and Support, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GHM и ISSC
GHM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graham Corporation сообщила о валовой прибыли в 15.69M при выручке в 67.08M, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.
ISSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.43M при выручке в 22.37M, что соответствует валовой рентабельности в 51.1%.
GHM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graham Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.72M при выручке в 67.08M, что соответствует операционной рентабельности 2.6%.
ISSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.94M при выручке в 22.37M, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.
GHM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graham Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.97M при выручке в 67.08M, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.
ISSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.43M при выручке в 22.37M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
Часто задаваемые вопросы
GHM and ISSC have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISSC has higher volatility (20.06%) compared to GHM (19.86%). In terms of maximum drawdown, GHM dropped -86.11% vs ISSC's -89.03%.
GHM currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GHM и ISSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор