Сравнение GHC с WDC
GHC (Graham Holdings Company) and WDC (Western Digital Corporation) are both stocks. GHC operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while WDC operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 10 years, GHC returned 10.48%/yr vs 32.93%/yr for WDC. Their 0.22 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности GHC и WDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GHC показывает доходность 10.93%, что значительно ниже, чем у WDC с доходностью 201.59%. За последние 10 лет акции GHC уступали акциям WDC по среднегодовой доходности: 10.48% против 32.93% соответственно.
GHC
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 2.61%
- 6 месяцев
- 4.87%
- С начала года
- 10.93%
- 1 год
- 28.23%
- 3 года*
- 27.65%
- 5 лет*
- 14.68%
- 10 лет*
- 10.48%
- Всё время*
- 7.03%
WDC
- 1 день
- -5.36%
- 1 месяц
- -10.09%
- 6 месяцев
- 92.85%
- С начала года
- 201.59%
- 1 год
- 586.41%
- 3 года*
- 151.36%
- 5 лет*
- 58.60%
- 10 лет*
- 32.93%
- Всё время*
- 12.07%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $25.81M | $23.83M | $22.06M | |
| $4.08B | $3.89B | $4.69B |
Сравнение доходности по годам GHC и WDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHC Graham Holdings Company | 10.93% | 26.98% | 26.32% | 16.56% | -3.02% | 19.25% | -15.32% | 0.57% | 15.78% | 10.05% |
WDC Western Digital Corporation | 201.59% | 283.68% | 13.86% | 65.99% | -51.62% | 17.73% | -10.89% | 77.14% | -51.90% | 19.83% |
Correlation
The correlation between GHC and WDC is -0.15, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.15 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 1990 г. | 0.22 |
The correlation between GHC and WDC shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.26 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GHC:
$5.23B
WDC:
$178.95B
GHC:
$164.24
WDC:
$33.42
GHC:
7.38
WDC:
15.54
GHC:
0.08
WDC:
0.36
GHC:
0.79
WDC:
11.33
GHC:
$5.04B
WDC:
$12.92B
GHC:
$1.44B
WDC:
$6.31B
GHC:
$683.94M
WDC:
$8.59B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GHC vs. WDC — Ранг доходности на риск
GHC
WDC
Сравнение GHC c WDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Graham Holdings Company (GHC) и Western Digital Corporation (WDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GHC | WDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.62 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 15.54 | -14.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.82 | 52.90 | -49.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GHC и WDC
Максимальная просадка GHC за все время составила -67.54%, что меньше максимальной просадки WDC в -96.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHC и WDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GHC | WDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.54% | -96.20% | +28.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.78% | -38.08% | +18.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.78% | -49.65% | +29.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.78% | -56.06% | +36.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.55% | -70.49% | +7.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -30.43% | +28.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.23% | -51.96% | +32.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.41% | 11.17% | -3.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHC и WDC
Текущая волатильность для Graham Holdings Company (GHC) составляет 6.17%, в то время как у Western Digital Corporation (WDC) волатильность равна 28.52%. Это указывает на то, что GHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GHC | WDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 28.52% | -22.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.81% | 60.15% | -43.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.43% | 77.14% | -50.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.20% | 52.17% | -25.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.33% | 49.93% | -21.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHC и WDC
Дивидендная доходность GHC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что больше доходности WDC в 0.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHC Graham Holdings Company | 0.61% | 0.66% | 0.79% | 0.95% | 1.05% | 0.96% | 1.09% | 0.87% | 0.83% | 0.91% | 0.95% | 89.61% |
WDC Western Digital Corporation | 0.10% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.81% | 2.36% | 5.41% | 2.51% | 2.94% | 3.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GHC и WDC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Graham Holdings Company и Western Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GHC и WDC
GHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Graham Holdings Company сообщила о валовой прибыли в 367.77M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 29.0%.
WDC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Western Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.75B, что соответствует валовой рентабельности в 54.1%.
GHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Graham Holdings Company сообщила об операционной прибыли в 83.63M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 6.6%.
WDC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Western Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.51B при выручке в 3.75B, что соответствует операционной рентабельности 40.3%.
GHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Graham Holdings Company сообщила о чистой прибыли в 281.10M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 22.1%.
WDC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Western Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.20B при выручке в 3.75B, что соответствует чистой рентабельности 85.3%.
Часто задаваемые вопросы
GHC and WDC have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WDC has higher volatility (28.52%) compared to GHC (6.17%). In terms of maximum drawdown, GHC dropped -67.54% vs WDC's -96.20%.
WDC currently has the higher Sharpe Ratio (7.68 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GHC и WDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор