PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGUS с IQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GGUS с IQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).

GGUS и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GGUS - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 28 нояб. 2023 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности GGUS и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGUS и IQM

2026 (YTD)202520242023
GGUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF		-8.04%17.32%30.88%4.54%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		3.20%30.76%31.03%6.96%

Доходность по периодам

С начала года, GGUS показывает доходность -8.04%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.20%.

GGUS

1 день
0.85%
1 месяц
-4.70%
С начала года
-8.04%
6 месяцев
-7.97%
1 год
18.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IQM

1 день
1.99%
1 месяц
-3.98%
С начала года
3.20%
6 месяцев
2.05%
1 год
57.05%
3 года*
26.96%
5 лет*
15.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с GGUS:
GGUS с IVVGGUS с GCORGGUS с SCHGGGUS с GUSAGGUS с YMAGGGUS с GDOCGGUS с VGT
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с IGMIQM с QQQIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ^GSPCIQM с SPY

Сравнение комиссий GGUS и IQM

GGUS берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IQM в 0.50%.

IQM
Franklin Intelligent Machines ETF
GGUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF

Доходность на риск

GGUS vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGUS
Ранг доходности на риск GGUS: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGUS: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGUS: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGUS: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGUS: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGUS: 4343
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGUS c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGUSIQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.72

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

2.33

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.33

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

4.00

-2.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.36

12.47

-8.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGUS vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGUS на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа IQM равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGUS и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGUSIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.72

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.78

+0.17

Корреляция

Корреляция между GGUS и IQM составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGUS и IQM

Дивидендная доходность GGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
GGUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF		0.48%0.43%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%

Просадки

Сравнение просадок GGUS и IQM

Максимальная просадка GGUS за все время составила -22.59%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGUS и IQM.

Загрузка...

Показатели просадок

GGUSIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.59%

-44.91%

+22.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.91%

-14.71%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.06%

-6.86%

-4.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.24%

-12.55%

+9.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

4.72%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности GGUS и IQM

Текущая волатильность для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) составляет 6.66%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что GGUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GGUSIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

12.71%

-6.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

23.53%

-11.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.82%

33.40%

-11.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.28%

28.67%

-9.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.28%

30.73%

-11.45%