Сравнение GGUS с FMTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM).
GGUS и FMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GGUS - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 28 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности GGUS и FMTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGUS и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GGUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF | -8.04% | 27.06% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 10.10% | 27.90% |
Доходность по периодам
С начала года, GGUS показывает доходность -8.04%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.
GGUS
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -8.04%
- 6 месяцев
- -7.97%
- 1 год
- 18.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 17.46%
- 1 год
- 39.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGUS и FMTM
GGUS берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FMTM в 0.45%.
Доходность на риск
GGUS vs. FMTM — Ранг доходности на риск
GGUS
FMTM
Сравнение GGUS c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGUS | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.68 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 2.20 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.30 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 3.23 | -1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.36 | 12.18 | -7.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGUS | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.68 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 1.71 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между GGUS и FMTM составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGUS и FMTM
Дивидендная доходность GGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что больше доходности FMTM в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GGUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF | 0.48% | 0.43% | 0.68% | 0.00% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GGUS и FMTM
Максимальная просадка GGUS за все время составила -22.59%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGUS и FMTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGUS | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.59% | -12.12% | -10.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.91% | -12.12% | -2.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.06% | -6.27% | -4.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.24% | -1.89% | -1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | 3.21% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGUS и FMTM
Текущая волатильность для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) составляет 6.66%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что GGUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGUS | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.66% | 10.78% | -4.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.09% | 19.28% | -7.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.82% | 23.38% | -1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.28% | 23.19% | -3.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.28% | 23.19% | -3.91% |