PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GGTL с PSCT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGTL с PSCT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GGTL (Gabelli Global Technology Leaders ETF) and PSCT (Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF) are both Technology Equities funds. GGTL is actively managed, while PSCT is passively managed. Over the past 3 years, GGTL returned 17.94%/yr vs 16.94%/yr for PSCT. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. GGTL charges 0.90%/yr vs 0.29%/yr for PSCT.

Доходность

Сравнение доходности GGTL и PSCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL) и Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGTL показывает доходность 17.96%, что значительно ниже, чем у PSCT с доходностью 40.97%.

GGTL

1 день
-2.85%
1 месяц
-4.97%
6 месяцев
14.88%
С начала года
17.96%
1 год
27.15%
3 года*
17.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSCT

1 день
-2.74%
1 месяц
-6.87%
6 месяцев
28.66%
С начала года
40.97%
1 год
70.43%
3 года*
16.94%
5 лет*
12.75%
10 лет*
15.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGTL и PSCT

2026 (YTD)2025202420232022
GGTL
Gabelli Global Technology Leaders ETF		17.96%19.78%11.07%18.17%-16.10%
PSCT
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF		40.97%18.63%-1.06%20.81%-23.18%

Correlation

The correlation between GGTL and PSCT is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2022 г.

0.84

The correlation between GGTL and PSCT has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GGTL и PSCT

Секторы
GGTL
PSCT

Технологии

52.9%
82.9%

Коммуникационные услуги

1.5%

-

Потребительский циклический сектор

0.9%

-

Промышленность

0.1%
2.9%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

3.8%

Финансовые услуги

-

3.4%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

GGTL
52.9%
PSCT
82.9%

Коммуникационные услуги

GGTL
1.5%
PSCT

-

Потребительский циклический сектор

GGTL
0.9%
PSCT

-

Промышленность

GGTL
0.1%
PSCT
2.9%

Сырьевые материалы

GGTL

-

PSCT

-

Потребительский защитный сектор

GGTL

-

PSCT

-

Энергетика

GGTL

-

PSCT
3.8%

Финансовые услуги

GGTL

-

PSCT
3.4%

Здравоохранение

GGTL

-

PSCT

-

Недвижимость

GGTL

-

PSCT

-

Коммунальные услуги

GGTL

-

PSCT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Global Technology Leaders ETF

Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF

Часто сравнивают с GGTL:
GGTL с CQTMGGTL с GOLSGGTL с EPAIGGTL с XLKGGTL с GBHIGGTL с QTUMGGTL с SPRX
Часто сравнивают с PSCT:
PSCT с QQQJPSCT с PSCDPSCT с XSWPSCT с QQQPSCT с VGTPSCT с JSMLPSCT с VCR

Доходность на риск

GGTL vs. PSCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGTL
Ранг доходности на риск GGTL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGTL: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGTL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGTL: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGTL: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGTL: 6464
Ранг коэф-та Мартина
PSCT
Ранг доходности на риск PSCT: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCT: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCT: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCT: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGTL c PSCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL) и Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GGTLPSCTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
2.12

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
2.63

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.33

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

4.78

-1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.95

16.78

-7.83

GGTL vs. PSCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGTL на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа PSCT равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGTL и PSCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GGTL и PSCT

Максимальная просадка GGTL за все время составила -23.65%, что меньше максимальной просадки PSCT в -40.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGTL и PSCT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGTLPSCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.65%

-40.44%

+16.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-14.80%

+5.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.46%

-33.96%

+12.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.17%

-13.65%

+4.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-7.89%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

4.21%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности GGTL и PSCT

Текущая волатильность для Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL) составляет 9.91%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) волатильность равна 12.82%. Это указывает на то, что GGTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGTLPSCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.91%

12.82%

-2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.45%

25.85%

-7.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.63%

33.35%

-12.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.42%

28.54%

-10.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

27.03%

-8.61%

Сравнение комиссий GGTL и PSCT

GGTL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PSCT в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGTL и PSCT

Дивидендная доходность GGTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, тогда как PSCT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGTL
Gabelli Global Technology Leaders ETF		0.88%1.04%0.75%0.84%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSCT
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF		0.00%0.02%0.01%0.02%0.00%0.01%0.08%0.22%0.47%0.19%0.25%0.15%

Часто задаваемые вопросы

GGTL and PSCT have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSCT has higher volatility (12.82%) compared to GGTL (9.91%). In terms of maximum drawdown, GGTL dropped -23.65% vs PSCT's -40.44%.

On 3-year performance, GGTL leads with 17.94% vs 16.94% for PSCT. On fees, PSCT is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GGTL has been the lower-risk option at 9.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GGTL has performed better with a 17.94% return vs 16.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCT is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.90% for GGTL.

GGTL has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.00% for PSCT.

They also come from different issuers: Gabelli and Invesco. Their fees differ too: 0.90% for GGTL and 0.29% for PSCT.

PSCT currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGTL и PSCT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор