PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GGTL с IGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGTL с IGV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GGTL (Gabelli Global Technology Leaders ETF) and IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF) are both Technology Equities funds. GGTL is actively managed, while IGV is passively managed. Over the past 3 years, GGTL returned 17.94%/yr vs 8.87%/yr for IGV. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGTL charges 0.90%/yr vs 0.39%/yr for IGV.

Доходность

Сравнение доходности GGTL и IGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL) и iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGTL показывает доходность 17.96%, что значительно выше, чем у IGV с доходностью -11.33%.

GGTL

1 день
-2.85%
1 месяц
-4.97%
6 месяцев
14.88%
С начала года
17.96%
1 год
27.15%
3 года*
17.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

IGV

1 день
-0.26%
1 месяц
2.55%
6 месяцев
-6.08%
С начала года
-11.33%
1 год
-14.65%
3 года*
8.87%
5 лет*
3.81%
10 лет*
15.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGTL и IGV

2026 (YTD)2025202420232022
GGTL
Gabelli Global Technology Leaders ETF		17.96%19.78%11.07%18.17%-16.10%
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		-11.33%5.56%23.41%58.56%-33.44%

Correlation

The correlation between GGTL and IGV is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2022 г.

0.68

Over the past year, the correlation between GGTL and IGV has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов GGTL и IGV

Секторы
GGTL
IGV

Технологии

52.9%
89.1%

Коммуникационные услуги

1.5%
8.6%

Потребительский циклический сектор

0.9%
0.3%

Промышленность

0.1%
0.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

1.9%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

GGTL
52.9%
IGV
89.1%

Коммуникационные услуги

GGTL
1.5%
IGV
8.6%

Потребительский циклический сектор

GGTL
0.9%
IGV
0.3%

Промышленность

GGTL
0.1%
IGV
0.1%

Сырьевые материалы

GGTL

-

IGV

-

Потребительский защитный сектор

GGTL

-

IGV

-

Энергетика

GGTL

-

IGV

-

Финансовые услуги

GGTL

-

IGV
1.9%

Здравоохранение

GGTL

-

IGV

-

Недвижимость

GGTL

-

IGV

-

Коммунальные услуги

GGTL

-

IGV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Global Technology Leaders ETF

iShares Expanded Tech-Software Sector ETF

Часто сравнивают с GGTL:
GGTL с CQTMGGTL с GOLSGGTL с EPAIGGTL с XLKGGTL с GBHIGGTL с QTUMGGTL с SPRX
Часто сравнивают с IGV:
IGV с QQQIGV с SOXXIGV с XSWIGV с VGTIGV с XLKIGV с SMHXIGV с SMH

Доходность на риск

GGTL vs. IGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGTL
Ранг доходности на риск GGTL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGTL: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGTL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGTL: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGTL: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGTL: 6464
Ранг коэф-та Мартина
IGV
Ранг доходности на риск IGV: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGV: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGV: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGTL c IGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL) и iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GGTLIGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
-0.51

+1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
-0.56

+2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.93

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

-0.40

+3.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.95

-0.78

+9.73

GGTL vs. IGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGTL на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа IGV равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGTL и IGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GGTL и IGV

Максимальная просадка GGTL за все время составила -23.65%, что меньше максимальной просадки IGV в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGTL и IGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGTLIGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.65%

-63.45%

+39.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-36.61%

+27.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.46%

-36.61%

+15.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.17%

-20.44%

+11.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-14.48%

+7.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

18.79%

-15.75%

Волатильность

Сравнение волатильности GGTL и IGV

Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL) имеет более высокую волатильность в 9.91% по сравнению с iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что GGTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGTLIGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.91%

7.72%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.45%

25.28%

-6.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.63%

28.66%

-8.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.42%

28.09%

-9.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

26.40%

-7.98%

Сравнение комиссий GGTL и IGV

GGTL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии IGV в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGTL и IGV

Дивидендная доходность GGTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности IGV в 0.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGTL
Gabelli Global Technology Leaders ETF		0.88%1.04%0.75%0.84%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		0.02%0.00%0.00%0.01%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%

Часто задаваемые вопросы

GGTL and IGV have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GGTL has higher volatility (9.91%) compared to IGV (7.72%). In terms of maximum drawdown, GGTL dropped -23.65% vs IGV's -63.45%.

On 3-year performance, GGTL leads with 17.94% vs 8.87% for IGV. On fees, IGV is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IGV has been the lower-risk option at 7.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GGTL has performed better with a 17.94% return vs 8.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.90% for GGTL.

GGTL has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.02% for IGV.

They also come from different issuers: Gabelli and iShares. Their fees differ too: 0.90% for GGTL and 0.39% for IGV.

GGTL currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGTL и IGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор