Сравнение GGSIX с TZINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) и Templeton Global Balanced Fund (TZINX).
GGSIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. TZINX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности GGSIX и TZINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGSIX и TZINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio | -1.83% | 19.29% | 19.26% | 17.83% | -16.86% | 17.04% | 14.34% | 24.92% | -10.65% | 21.54% |
TZINX Templeton Global Balanced Fund | 1.25% | 27.85% | 0.73% | 14.45% | -14.31% | -1.44% | 1.70% | 7.58% | -9.18% | 12.42% |
Доходность по периодам
С начала года, GGSIX показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у TZINX с доходностью 1.25%. За последние 10 лет акции GGSIX превзошли акции TZINX по среднегодовой доходности: 10.23% против 4.38% соответственно.
GGSIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 17.48%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- 10.23%
TZINX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 5.95%
- 1 год
- 22.29%
- 3 года*
- 12.05%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- 4.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGSIX и TZINX
GGSIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии TZINX в 0.95%.
Доходность на риск
GGSIX vs. TZINX — Ранг доходности на риск
GGSIX
TZINX
Сравнение GGSIX c TZINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) и Templeton Global Balanced Fund (TZINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGSIX | TZINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.98 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 2.64 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.38 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.70 | -1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.42 | 10.55 | -4.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGSIX | TZINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.98 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.34 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.39 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.45 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между GGSIX и TZINX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGSIX и TZINX
Дивидендная доходность GGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.09%, что больше доходности TZINX в 4.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio | 12.09% | 11.87% | 12.21% | 1.73% | 5.76% | 6.57% | 3.47% | 5.77% | 3.02% | 2.77% | 1.35% | 2.03% |
TZINX Templeton Global Balanced Fund | 4.94% | 4.00% | 5.43% | 3.68% | 3.47% | 2.24% | 2.12% | 4.43% | 4.55% | 2.82% | 1.12% | 7.19% |
Просадки
Сравнение просадок GGSIX и TZINX
Максимальная просадка GGSIX за все время составила -52.85%, что больше максимальной просадки TZINX в -36.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGSIX и TZINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGSIX | TZINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.85% | -36.06% | -16.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -8.42% | -2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.74% | -29.60% | +2.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.36% | -29.60% | -0.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -6.84% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.25% | -7.52% | -1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.16% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGSIX и TZINX
Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Templeton Global Balanced Fund (TZINX) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что GGSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TZINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGSIX | TZINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 5.04% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.53% | 7.91% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.51% | 11.58% | +1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.38% | 11.82% | +1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.29% | 11.33% | +2.96% |