PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GGSIX с PMFYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GGSIX и PMFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGSIX и PMFYX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GGSIX
Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio
-1.83%19.29%19.26%17.83%-16.86%17.04%14.34%24.92%-10.65%21.54%
PMFYX
Pioneer Multi-Asset Income Fund
1.37%23.15%6.28%7.04%-0.34%12.25%5.38%11.13%-5.91%18.23%

Доходность по периодам

С начала года, GGSIX показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у PMFYX с доходностью 1.37%. За последние 10 лет акции GGSIX превзошли акции PMFYX по среднегодовой доходности: 10.23% против 8.66% соответственно.


GGSIX

1 день
2.48%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-1.83%
6 месяцев
0.80%
1 год
17.48%
3 года*
15.83%
5 лет*
8.67%
10 лет*
10.23%

PMFYX

1 день
0.46%
1 месяц
-2.76%
С начала года
1.37%
6 месяцев
4.45%
1 год
17.47%
3 года*
12.07%
5 лет*
8.12%
10 лет*
8.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio

Pioneer Multi-Asset Income Fund

Сравнение комиссий GGSIX и PMFYX

GGSIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии PMFYX в 0.65%.


Доходность на риск

GGSIX vs. PMFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GGSIX
Ранг доходности на риск GGSIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGSIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGSIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGSIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGSIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGSIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина

PMFYX
Ранг доходности на риск PMFYX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMFYX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMFYX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMFYX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMFYX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMFYX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGSIX c PMFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GGSIXPMFYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

2.46

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

3.11

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.53

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

2.52

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.42

11.71

-5.29

GGSIX vs. PMFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGSIX на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа PMFYX равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGSIX и PMFYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GGSIXPMFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

2.46

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

1.13

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

1.14

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.14

-0.70

Корреляция

Корреляция между GGSIX и PMFYX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GGSIX и PMFYX

Дивидендная доходность GGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.09%, что больше доходности PMFYX в 5.96%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGSIX
Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio
12.09%11.87%12.21%1.73%5.76%6.57%3.47%5.77%3.02%2.77%1.35%2.03%
PMFYX
Pioneer Multi-Asset Income Fund
5.96%6.48%5.48%4.87%5.00%5.70%5.58%6.00%6.07%6.88%5.72%6.14%

Просадки

Сравнение просадок GGSIX и PMFYX

Максимальная просадка GGSIX за все время составила -52.85%, что больше максимальной просадки PMFYX в -24.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGSIX и PMFYX.


Загрузка...

Показатели просадок


GGSIXPMFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.85%

-24.23%

-28.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-7.09%

-3.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.74%

-13.62%

-13.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.36%

-24.23%

-6.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-3.12%

-3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.25%

-2.62%

-6.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

1.53%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности GGSIX и PMFYX

Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что GGSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GGSIXPMFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

2.29%

+3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

4.14%

+4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.51%

7.16%

+6.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.38%

7.23%

+6.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.29%

7.60%

+6.69%