Сравнение GGSIX с PMFYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX).
GGSIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. PMFYX управляется Amundi. Фонд был запущен 21 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GGSIX и PMFYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGSIX и PMFYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio | -1.83% | 19.29% | 19.26% | 17.83% | -16.86% | 17.04% | 14.34% | 24.92% | -10.65% | 21.54% |
PMFYX Pioneer Multi-Asset Income Fund | 1.37% | 23.15% | 6.28% | 7.04% | -0.34% | 12.25% | 5.38% | 11.13% | -5.91% | 18.23% |
Доходность по периодам
С начала года, GGSIX показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у PMFYX с доходностью 1.37%. За последние 10 лет акции GGSIX превзошли акции PMFYX по среднегодовой доходности: 10.23% против 8.66% соответственно.
GGSIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 17.48%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- 10.23%
PMFYX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 4.45%
- 1 год
- 17.47%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- 8.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGSIX и PMFYX
GGSIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии PMFYX в 0.65%.
Доходность на риск
GGSIX vs. PMFYX — Ранг доходности на риск
GGSIX
PMFYX
Сравнение GGSIX c PMFYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGSIX | PMFYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 2.46 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 3.11 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.53 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.52 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.42 | 11.71 | -5.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGSIX | PMFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 2.46 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 1.13 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 1.14 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.14 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между GGSIX и PMFYX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGSIX и PMFYX
Дивидендная доходность GGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.09%, что больше доходности PMFYX в 5.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio | 12.09% | 11.87% | 12.21% | 1.73% | 5.76% | 6.57% | 3.47% | 5.77% | 3.02% | 2.77% | 1.35% | 2.03% |
PMFYX Pioneer Multi-Asset Income Fund | 5.96% | 6.48% | 5.48% | 4.87% | 5.00% | 5.70% | 5.58% | 6.00% | 6.07% | 6.88% | 5.72% | 6.14% |
Просадки
Сравнение просадок GGSIX и PMFYX
Максимальная просадка GGSIX за все время составила -52.85%, что больше максимальной просадки PMFYX в -24.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGSIX и PMFYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGSIX | PMFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.85% | -24.23% | -28.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -7.09% | -3.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.74% | -13.62% | -13.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.36% | -24.23% | -6.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -3.12% | -3.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.25% | -2.62% | -6.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 1.53% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGSIX и PMFYX
Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что GGSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGSIX | PMFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 2.29% | +3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.53% | 4.14% | +4.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.51% | 7.16% | +6.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.38% | 7.23% | +6.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.29% | 7.60% | +6.69% |