Сравнение GGSIX с LFMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) и LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX).
GGSIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. LFMIX - это активно управляемый фонд от LoCorr. Фонд был запущен 24 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GGSIX и LFMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGSIX и LFMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio | -1.83% | 19.29% | 19.26% | 17.83% | -16.86% | 17.04% | 14.34% | 24.92% | -10.65% | 21.54% |
LFMIX LoCorr Macro Strategies Fund Class I | 8.74% | 2.89% | 6.77% | -6.55% | 15.43% | 0.07% | 4.55% | 12.71% | -5.11% | 2.99% |
Доходность по периодам
С начала года, GGSIX показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у LFMIX с доходностью 8.74%. За последние 10 лет акции GGSIX превзошли акции LFMIX по среднегодовой доходности: 10.23% против 4.01% соответственно.
GGSIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 17.48%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- 10.23%
LFMIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 8.74%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 11.89%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 4.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGSIX и LFMIX
GGSIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии LFMIX в 1.88%.
Доходность на риск
GGSIX vs. LFMIX — Ранг доходности на риск
GGSIX
LFMIX
Сравнение GGSIX c LFMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) и LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGSIX | LFMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 2.07 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 3.00 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.39 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 3.91 | -2.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.42 | 10.38 | -3.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGSIX | LFMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 2.07 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.63 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.53 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.36 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между GGSIX и LFMIX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGSIX и LFMIX
Дивидендная доходность GGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.09%, что больше доходности LFMIX в 2.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio | 12.09% | 11.87% | 12.21% | 1.73% | 5.76% | 6.57% | 3.47% | 5.77% | 3.02% | 2.77% | 1.35% | 2.03% |
LFMIX LoCorr Macro Strategies Fund Class I | 2.89% | 3.14% | 3.21% | 3.17% | 14.35% | 4.95% | 4.73% | 4.66% | 3.12% | 5.89% | 1.95% | 3.08% |
Просадки
Сравнение просадок GGSIX и LFMIX
Максимальная просадка GGSIX за все время составила -52.85%, что больше максимальной просадки LFMIX в -22.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGSIX и LFMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGSIX | LFMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.85% | -22.68% | -30.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -2.95% | -7.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.74% | -12.26% | -14.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.36% | -12.26% | -18.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | 0.00% | -6.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.25% | -6.84% | -2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 1.16% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGSIX и LFMIX
Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что GGSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LFMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGSIX | LFMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 1.87% | +3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.53% | 4.50% | +4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.51% | 5.77% | +7.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.38% | 7.25% | +6.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.29% | 7.64% | +6.65% |