PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GGSIX с LFMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GGSIX и LFMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) и LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGSIX и LFMIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GGSIX
Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio
-1.83%19.29%19.26%17.83%-16.86%17.04%14.34%24.92%-10.65%21.54%
LFMIX
LoCorr Macro Strategies Fund Class I
8.74%2.89%6.77%-6.55%15.43%0.07%4.55%12.71%-5.11%2.99%

Доходность по периодам

С начала года, GGSIX показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у LFMIX с доходностью 8.74%. За последние 10 лет акции GGSIX превзошли акции LFMIX по среднегодовой доходности: 10.23% против 4.01% соответственно.


GGSIX

1 день
2.48%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-1.83%
6 месяцев
0.80%
1 год
17.48%
3 года*
15.83%
5 лет*
8.67%
10 лет*
10.23%

LFMIX

1 день
0.24%
1 месяц
2.79%
С начала года
8.74%
6 месяцев
9.91%
1 год
11.89%
3 года*
5.23%
5 лет*
4.55%
10 лет*
4.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio

LoCorr Macro Strategies Fund Class I

Сравнение комиссий GGSIX и LFMIX

GGSIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии LFMIX в 1.88%.


Доходность на риск

GGSIX vs. LFMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GGSIX
Ранг доходности на риск GGSIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGSIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGSIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGSIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGSIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGSIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина

LFMIX
Ранг доходности на риск LFMIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFMIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFMIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFMIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFMIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFMIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGSIX c LFMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) и LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GGSIXLFMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

2.07

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

3.00

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.39

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

3.91

-2.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.42

10.38

-3.96

GGSIX vs. LFMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGSIX на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа LFMIX равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGSIX и LFMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GGSIXLFMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

2.07

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.63

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.53

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.36

+0.08

Корреляция

Корреляция между GGSIX и LFMIX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GGSIX и LFMIX

Дивидендная доходность GGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.09%, что больше доходности LFMIX в 2.89%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGSIX
Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio
12.09%11.87%12.21%1.73%5.76%6.57%3.47%5.77%3.02%2.77%1.35%2.03%
LFMIX
LoCorr Macro Strategies Fund Class I
2.89%3.14%3.21%3.17%14.35%4.95%4.73%4.66%3.12%5.89%1.95%3.08%

Просадки

Сравнение просадок GGSIX и LFMIX

Максимальная просадка GGSIX за все время составила -52.85%, что больше максимальной просадки LFMIX в -22.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGSIX и LFMIX.


Загрузка...

Показатели просадок


GGSIXLFMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.85%

-22.68%

-30.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-2.95%

-7.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.74%

-12.26%

-14.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.36%

-12.26%

-18.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

0.00%

-6.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.25%

-6.84%

-2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

1.16%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности GGSIX и LFMIX

Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что GGSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LFMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GGSIXLFMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

1.87%

+3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

4.50%

+4.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.51%

5.77%

+7.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.38%

7.25%

+6.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.29%

7.64%

+6.65%