Сравнение GGSIX с IPIRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) и Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX).
GGSIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. IPIRX управляется Voya. Фонд был запущен 30 апр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GGSIX и IPIRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGSIX и IPIRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio | -1.83% | 19.29% | 19.26% | 17.83% | -16.86% | 17.04% | 14.34% | 24.92% | -10.65% | 21.54% |
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | -3.05% | 14.21% | 7.31% | 10.65% | -17.52% | 6.06% | 16.10% | 18.35% | -9.87% | 15.00% |
Доходность по периодам
С начала года, GGSIX показывает доходность -1.83%, что значительно выше, чем у IPIRX с доходностью -3.05%. За последние 10 лет акции GGSIX превзошли акции IPIRX по среднегодовой доходности: 10.23% против 5.44% соответственно.
GGSIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 17.48%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- 10.23%
IPIRX
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -7.14%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -1.49%
- 1 год
- 10.11%
- 3 года*
- 7.95%
- 5 лет*
- 2.82%
- 10 лет*
- 5.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGSIX и IPIRX
GGSIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IPIRX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GGSIX vs. IPIRX — Ранг доходности на риск
GGSIX
IPIRX
Сравнение GGSIX c IPIRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) и Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGSIX | IPIRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.02 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.52 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 0.98 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.42 | 4.41 | +2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGSIX | IPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.02 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.27 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.57 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.52 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между GGSIX и IPIRX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGSIX и IPIRX
Дивидендная доходность GGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.09%, что больше доходности IPIRX в 5.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio | 12.09% | 11.87% | 12.21% | 1.73% | 5.76% | 6.57% | 3.47% | 5.77% | 3.02% | 2.77% | 1.35% | 2.03% |
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | 5.82% | 5.64% | 3.25% | 14.65% | 13.55% | 6.34% | 6.25% | 7.80% | 1.30% | 2.78% | 2.78% | 7.16% |
Просадки
Сравнение просадок GGSIX и IPIRX
Максимальная просадка GGSIX за все время составила -52.85%, что больше максимальной просадки IPIRX в -24.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGSIX и IPIRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGSIX | IPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.85% | -24.97% | -27.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -7.88% | -2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.74% | -24.97% | -1.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.36% | -24.97% | -5.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -7.88% | +1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.25% | -4.89% | -4.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 1.99% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGSIX и IPIRX
Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что GGSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGSIX | IPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 3.44% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.53% | 6.50% | +2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.51% | 11.05% | +2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.38% | 10.73% | +2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.29% | 9.69% | +4.60% |