PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GGSIX с IPIRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GGSIX и IPIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) и Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGSIX и IPIRX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GGSIX
Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio
-1.83%19.29%19.26%17.83%-16.86%17.04%14.34%24.92%-10.65%21.54%
IPIRX
Voya Global Perspectives Portfolio
-3.05%14.21%7.31%10.65%-17.52%6.06%16.10%18.35%-9.87%15.00%

Доходность по периодам

С начала года, GGSIX показывает доходность -1.83%, что значительно выше, чем у IPIRX с доходностью -3.05%. За последние 10 лет акции GGSIX превзошли акции IPIRX по среднегодовой доходности: 10.23% против 5.44% соответственно.


GGSIX

1 день
2.48%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-1.83%
6 месяцев
0.80%
1 год
17.48%
3 года*
15.83%
5 лет*
8.67%
10 лет*
10.23%

IPIRX

1 день
-1.07%
1 месяц
-7.14%
С начала года
-3.05%
6 месяцев
-1.49%
1 год
10.11%
3 года*
7.95%
5 лет*
2.82%
10 лет*
5.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio

Voya Global Perspectives Portfolio

Сравнение комиссий GGSIX и IPIRX

GGSIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IPIRX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

GGSIX vs. IPIRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GGSIX
Ранг доходности на риск GGSIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGSIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGSIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGSIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGSIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGSIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина

IPIRX
Ранг доходности на риск IPIRX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPIRX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPIRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPIRX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPIRX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPIRX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGSIX c IPIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) и Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GGSIXIPIRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.02

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.52

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.21

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

0.98

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.42

4.41

+2.01

GGSIX vs. IPIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGSIX на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа IPIRX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGSIX и IPIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GGSIXIPIRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.02

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.27

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.57

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.52

-0.08

Корреляция

Корреляция между GGSIX и IPIRX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GGSIX и IPIRX

Дивидендная доходность GGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.09%, что больше доходности IPIRX в 5.82%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGSIX
Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio
12.09%11.87%12.21%1.73%5.76%6.57%3.47%5.77%3.02%2.77%1.35%2.03%
IPIRX
Voya Global Perspectives Portfolio
5.82%5.64%3.25%14.65%13.55%6.34%6.25%7.80%1.30%2.78%2.78%7.16%

Просадки

Сравнение просадок GGSIX и IPIRX

Максимальная просадка GGSIX за все время составила -52.85%, что больше максимальной просадки IPIRX в -24.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGSIX и IPIRX.


Загрузка...

Показатели просадок


GGSIXIPIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.85%

-24.97%

-27.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-7.88%

-2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.74%

-24.97%

-1.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.36%

-24.97%

-5.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-7.88%

+1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.25%

-4.89%

-4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

1.99%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности GGSIX и IPIRX

Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что GGSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GGSIXIPIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

3.44%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

6.50%

+2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.51%

11.05%

+2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.38%

10.73%

+2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.29%

9.69%

+4.60%