Сравнение GGSIX с GBMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX).
GGSIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. GBMFX управляется GMO. Фонд был запущен 22 июл. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности GGSIX и GBMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGSIX и GBMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio | -1.83% | 19.29% | 19.26% | 17.83% | -16.86% | 17.04% | 14.34% | 24.92% | -10.65% | 21.54% |
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 5.61% | 22.89% | 4.33% | 13.46% | -2.24% | 2.97% | -2.50% | 11.62% | -5.36% | 13.05% |
Доходность по периодам
С начала года, GGSIX показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у GBMFX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции GGSIX превзошли акции GBMFX по среднегодовой доходности: 10.23% против 6.41% соответственно.
GGSIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 17.48%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- 10.23%
GBMFX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 11.79%
- 1 год
- 23.90%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 6.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGSIX и GBMFX
GGSIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии GBMFX в 0.74%.
Доходность на риск
GGSIX vs. GBMFX — Ранг доходности на риск
GGSIX
GBMFX
Сравнение GGSIX c GBMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGSIX | GBMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 3.02 | -1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 4.00 | -2.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.61 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 3.91 | -2.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.42 | 15.09 | -8.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGSIX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 3.02 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 1.11 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.81 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.96 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между GGSIX и GBMFX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGSIX и GBMFX
Дивидендная доходность GGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.09%, что больше доходности GBMFX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio | 12.09% | 11.87% | 12.21% | 1.73% | 5.76% | 6.57% | 3.47% | 5.77% | 3.02% | 2.77% | 1.35% | 2.03% |
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 3.94% | 4.16% | 5.14% | 5.64% | 3.20% | 2.46% | 3.73% | 3.35% | 3.67% | 2.39% | 1.60% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок GGSIX и GBMFX
Максимальная просадка GGSIX за все время составила -52.85%, что больше максимальной просадки GBMFX в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGSIX и GBMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGSIX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.85% | -23.40% | -29.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -5.98% | -4.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.74% | -14.42% | -12.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.36% | -23.40% | -6.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -3.64% | -2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.25% | -3.29% | -5.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 1.57% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGSIX и GBMFX
Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что GGSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGSIX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 3.44% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.53% | 5.30% | +3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.51% | 7.97% | +5.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.38% | 7.22% | +6.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.29% | 7.97% | +6.32% |