Сравнение GGSIX с DMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) и Dimensional Multi-Asset Fund (DMO).
GGSIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. DMO управляется Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности GGSIX и DMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGSIX и DMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio | -1.83% | 19.29% | 19.26% | 17.83% | -16.86% | 17.04% | 14.34% | 24.92% | -10.65% | 21.54% |
DMO Dimensional Multi-Asset Fund | 0.42% | 6.95% | 20.24% | 16.79% | -21.64% | 17.12% | -22.32% | 9.10% | -2.04% | 23.46% |
Доходность по периодам
С начала года, GGSIX показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у DMO с доходностью 0.42%. За последние 10 лет акции GGSIX превзошли акции DMO по среднегодовой доходности: 10.23% против 4.48% соответственно.
GGSIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 17.48%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- 10.23%
DMO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- -2.43%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- 5.49%
- 10 лет*
- 4.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGSIX и DMO
GGSIX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии DMO в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GGSIX vs. DMO — Ранг доходности на риск
GGSIX
DMO
Сравнение GGSIX c DMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) и Dimensional Multi-Asset Fund (DMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGSIX | DMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.32 | +1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 0.51 | +1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.08 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 0.45 | +0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.42 | 1.15 | +5.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGSIX | DMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.32 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.43 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.22 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.48 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между GGSIX и DMO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGSIX и DMO
Дивидендная доходность GGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.09%, что меньше доходности DMO в 14.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio | 12.09% | 11.87% | 12.21% | 1.73% | 5.76% | 6.57% | 3.47% | 5.77% | 3.02% | 2.77% | 1.35% | 2.03% |
DMO Dimensional Multi-Asset Fund | 14.14% | 14.01% | 12.92% | 11.46% | 11.51% | 8.88% | 10.95% | 9.63% | 18.93% | 13.30% | 13.19% | 14.09% |
Просадки
Сравнение просадок GGSIX и DMO
Максимальная просадка GGSIX за все время составила -52.85%, что больше максимальной просадки DMO в -49.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGSIX и DMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGSIX | DMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.85% | -49.16% | -3.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -8.37% | -2.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.74% | -29.04% | +2.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.36% | -49.16% | +18.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -5.65% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.25% | -9.68% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 3.25% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGSIX и DMO
Текущая волатильность для Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) составляет 5.36%, в то время как у Dimensional Multi-Asset Fund (DMO) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что GGSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGSIX | DMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 5.77% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.53% | 8.66% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.51% | 12.19% | +1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.38% | 12.88% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.29% | 19.97% | -5.68% |