Сравнение GGRW с SPIT
GGRW (Gabelli Growth Innovators ETF) and SPIT (F/m Emerald Special Situations ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGRW charges 0.90%/yr vs 0.89%/yr for SPIT.
Доходность
Сравнение доходности GGRW и SPIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGRW показывает доходность 6.14%, что значительно ниже, чем у SPIT с доходностью 25.12%.
GGRW
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- 0.10%
- 6 месяцев
- 6.22%
- С начала года
- 6.14%
- 1 год
- 10.99%
- 3 года*
- 24.14%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- —
SPIT
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -1.75%
- 6 месяцев
- 14.70%
- С начала года
- 25.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GGRW и SPIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GGRW Gabelli Growth Innovators ETF | 6.14% | 0.27% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 25.12% | 5.31% |
Correlation
The correlation between GGRW and SPIT is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGRW vs. SPIT — Ранг доходности на риск
GGRW
SPIT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GGRW c SPIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) и F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGRW | SPIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.09 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGRW и SPIT
Максимальная просадка GGRW за все время составила -50.28%, что больше максимальной просадки SPIT в -12.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRW и SPIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGRW | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.28% | -12.49% | -37.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.19% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.53% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -7.05% | +5.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.04% | -2.56% | -14.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GGRW и SPIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGRW | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.22% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.00% | 26.27% | -10.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.46% | 26.27% | -0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.41% | 26.27% | -0.86% |
Сравнение комиссий GGRW и SPIT
GGRW берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SPIT в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGRW и SPIT
Дивидендная доходность GGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности SPIT в 5.74%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GGRW Gabelli Growth Innovators ETF | 0.40% | 0.43% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 5.74% | 7.18% |
Часто задаваемые вопросы
GGRW and SPIT have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPIT is cheaper at 0.89% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPIT is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.90% for GGRW.
SPIT has the higher dividend yield at 5.74%, compared with 0.40% for GGRW.
They also come from different issuers: GAMCO Investors, Inc. and F/m Investments. Their fees differ too: 0.90% for GGRW and 0.89% for SPIT.
Подберите оптимальное распределение для GGRW и SPIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор