PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGRW с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGRW с QQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GGRW (Gabelli Growth Innovators ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - GGRW is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by GAMCO Investors, Inc., while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. GGRW is actively managed, while QQQ is passively managed. Over the past 5 years, GGRW returned 9.97%/yr vs 17.86%/yr for QQQ. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. GGRW charges 0.90%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности GGRW и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGRW показывает доходность 6.69%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 20.71%.

GGRW

1 день
0.54%
1 месяц
4.28%
С начала года
6.69%
6 месяцев
5.89%
1 год
17.33%
3 года*
27.07%
5 лет*
9.97%
10 лет*
—

QQQ

1 день
-0.48%
1 месяц
8.66%
С начала года
20.71%
6 месяцев
19.19%
1 год
40.74%
3 года*
28.54%
5 лет*
17.86%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGRW и QQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
GGRW
Gabelli Growth Innovators ETF		6.69%18.29%41.78%42.19%-43.92%5.40%
QQQ
Invesco QQQ ETF		20.71%20.77%25.58%54.86%-32.58%19.14%

Correlation

The correlation between GGRW and QQQ is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2021 г.

0.92

The correlation between GGRW and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GGRW и QQQ

Секторы
GGRW
QQQ

Технологии

37.1%
53.8%

Коммуникационные услуги

14.6%
15.8%

Промышленность

10.9%
2.8%

Потребительский циклический сектор

10.6%
12.3%

Финансовые услуги

9.3%
0.2%

Здравоохранение

8.1%
4.2%

Коммунальные услуги

3.9%
1.4%

Сырьевые материалы

1.2%
1.1%

Потребительский защитный сектор

0.7%
7.7%

Энергетика

-

0.6%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

GGRW
37.1%
QQQ
53.8%

Коммуникационные услуги

GGRW
14.6%
QQQ
15.8%

Промышленность

GGRW
10.9%
QQQ
2.8%

Потребительский циклический сектор

GGRW
10.6%
QQQ
12.3%

Финансовые услуги

GGRW
9.3%
QQQ
0.2%

Здравоохранение

GGRW
8.1%
QQQ
4.2%

Коммунальные услуги

GGRW
3.9%
QQQ
1.4%

Сырьевые материалы

GGRW
1.2%
QQQ
1.1%

Потребительский защитный сектор

GGRW
0.7%
QQQ
7.7%

Энергетика

GGRW

-

QQQ
0.6%

Недвижимость

GGRW

-

QQQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Growth Innovators ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с GGRW:
GGRW с BRK-BGGRW с SMHGGRW с CLSEGGRW с DGRWGGRW с FTECGGRW с WDIVGGRW с MOAT
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

GGRW vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGRW
Ранг доходности на риск GGRW: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGRW: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGRW: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGRW: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGRW: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGRW: 3333
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGRW c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGRWQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
2.57

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
3.37

-1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.44

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

3.42

-2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.98

13.14

-8.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGRW vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGRW на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGRW и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGRWQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

2.57

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.80

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.41

-0.09

Просадки

Сравнение просадок GGRW и QQQ

Максимальная просадка GGRW за все время составила -50.28%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRW и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGRWQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.28%

-82.97%

+32.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-11.96%

-1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.53%

-22.77%

+2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.28%

-35.12%

-15.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.74%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.37%

-32.78%

+15.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

3.11%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности GGRW и QQQ

Текущая волатильность для Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) составляет 3.86%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что GGRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGRWQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

4.51%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.65%

12.10%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

15.94%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.32%

22.37%

+2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.49%

22.29%

+3.20%

Сравнение комиссий GGRW и QQQ

GGRW берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGRW и QQQ

Дивидендная доходность GGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGRW
Gabelli Growth Innovators ETF		0.40%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

GGRW and QQQ have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (4.51%) compared to GGRW (3.86%). In terms of maximum drawdown, GGRW dropped -50.28% vs QQQ's -82.97%.

On 5-year performance, QQQ leads with 17.86% vs 9.97% for GGRW. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, GGRW has been the lower-risk option at 3.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQ has performed better with a 17.86% return vs 9.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.90% for GGRW.

GGRW has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.38% for QQQ.

GGRW is categorized as Large Cap Growth Equities, while QQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: GAMCO Investors, Inc. and Invesco. Their fees differ too: 0.90% for GGRW and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGRW и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор