PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GGRW с NACP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGRW с NACP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GGRW (Gabelli Growth Innovators ETF) and NACP (Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. GGRW is actively managed, while NACP is passively managed. Over the past 5 years, GGRW returned 8.50%/yr vs 15.10%/yr for NACP. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. GGRW charges 0.90%/yr vs 0.49%/yr for NACP.

Доходность

Сравнение доходности GGRW и NACP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) и Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGRW показывает доходность 6.14%, что значительно ниже, чем у NACP с доходностью 20.09%.

GGRW

1 день
-1.37%
1 месяц
0.10%
6 месяцев
6.22%
С начала года
6.14%
1 год
10.99%
3 года*
24.14%
5 лет*
8.50%
10 лет*
—

NACP

1 день
-1.04%
1 месяц
-1.25%
6 месяцев
15.56%
С начала года
20.09%
1 год
35.56%
3 года*
24.07%
5 лет*
15.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGRW и NACP

2026 (YTD)20252024202320222021
GGRW
Gabelli Growth Innovators ETF		6.14%18.29%41.78%42.19%-43.92%5.40%
NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF		20.09%21.38%23.93%29.69%-23.05%21.41%

Correlation

The correlation between GGRW and NACP is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2021 г.

0.85

The correlation between GGRW and NACP has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GGRW и NACP

Секторы
GGRW
NACP

Технологии

39.3%
41.3%

Коммуникационные услуги

13.4%
9.0%

Промышленность

12.0%
8.0%

Потребительский циклический сектор

10.6%
10.9%

Финансовые услуги

9.8%
9.5%

Здравоохранение

8.2%
8.5%

Коммунальные услуги

4.4%
3.0%

Сырьевые материалы

1.3%
1.4%

Потребительский защитный сектор

0.6%
3.1%

Энергетика

-

4.3%

Недвижимость

-

1.1%

Технологии

GGRW
39.3%
NACP
41.3%

Коммуникационные услуги

GGRW
13.4%
NACP
9.0%

Промышленность

GGRW
12.0%
NACP
8.0%

Потребительский циклический сектор

GGRW
10.6%
NACP
10.9%

Финансовые услуги

GGRW
9.8%
NACP
9.5%

Здравоохранение

GGRW
8.2%
NACP
8.5%

Коммунальные услуги

GGRW
4.4%
NACP
3.0%

Сырьевые материалы

GGRW
1.3%
NACP
1.4%

Потребительский защитный сектор

GGRW
0.6%
NACP
3.1%

Энергетика

GGRW

-

NACP
4.3%

Недвижимость

GGRW

-

NACP
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Growth Innovators ETF

Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF

Часто сравнивают с GGRW:
GGRW с BRK-BGGRW с SMHGGRW с CLSEGGRW с DGRWGGRW с WDIVGGRW с FTECGGRW с MOAT
Часто сравнивают с NACP:
NACP с XTRNACP с NANCNACP с OVLNACP с BDGSNACP с DEMZNACP с VFIAXNACP с JQUA

Доходность на риск

GGRW vs. NACP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGRW
Ранг доходности на риск GGRW: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGRW: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGRW: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGRW: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGRW: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGRW: 2828
Ранг коэф-та Мартина
NACP
Ранг доходности на риск NACP: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NACP: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NACP: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NACP: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NACP: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NACP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGRW c NACP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) и Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GGRWNACPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
2.28

-1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
3.03

-1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.39

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.84

3.70

-2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.09

15.48

-12.38

GGRW vs. NACP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGRW на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа NACP равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGRW и NACP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GGRW и NACP

Максимальная просадка GGRW за все время составила -50.28%, что больше максимальной просадки NACP в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRW и NACP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGRWNACPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.28%

-30.96%

-19.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-9.65%

-3.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.53%

-19.66%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.28%

-27.89%

-22.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-3.12%

+1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.04%

-5.69%

-11.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

2.30%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности GGRW и NACP

Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) и Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) имеют волатильность 5.62% и 5.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGRWNACPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

5.39%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.22%

12.94%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

15.64%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.46%

17.76%

+7.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.41%

18.76%

+6.65%

Сравнение комиссий GGRW и NACP

GGRW берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии NACP в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGRW и NACP

Дивидендная доходность GGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности NACP в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GGRW
Gabelli Growth Innovators ETF		0.40%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF		0.56%0.62%2.96%1.28%3.48%3.06%1.48%1.22%0.71%

Часто задаваемые вопросы

GGRW and NACP have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GGRW has higher volatility (5.62%) compared to NACP (5.39%). In terms of maximum drawdown, GGRW dropped -50.28% vs NACP's -30.96%.

On 5-year performance, NACP leads with 15.10% vs 8.50% for GGRW. On fees, NACP is cheaper at 0.49% per year. On volatility, NACP has been the lower-risk option at 5.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NACP has performed better with a 15.10% return vs 8.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NACP is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.90% for GGRW.

NACP has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.40% for GGRW.

They also come from different issuers: GAMCO Investors, Inc. and Impact Shares. Their fees differ too: 0.90% for GGRW and 0.49% for NACP.

NACP currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGRW и NACP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор