PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGRW с IUSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGRW с IUSG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GGRW (Gabelli Growth Innovators ETF) and IUSG (iShares Core S&P U.S. Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. GGRW is actively managed, while IUSG is passively managed. Over the past 5 years, GGRW returned 8.03%/yr vs 13.75%/yr for IUSG. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. GGRW charges 0.90%/yr vs 0.04%/yr for IUSG.

Доходность

Сравнение доходности GGRW и IUSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGRW показывает доходность 4.00%, что значительно ниже, чем у IUSG с доходностью 9.14%.

GGRW

1 день
0.47%
1 месяц
-1.82%
С начала года
4.00%
6 месяцев
2.91%
1 год
12.08%
3 года*
25.73%
5 лет*
8.03%
10 лет*
—

IUSG

1 день
0.18%
1 месяц
-3.15%
С начала года
9.14%
6 месяцев
7.57%
1 год
24.77%
3 года*
25.30%
5 лет*
13.75%
10 лет*
17.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGRW и IUSG

2026 (YTD)20252024202320222021
GGRW
Gabelli Growth Innovators ETF		4.00%18.29%41.78%42.19%-43.92%5.40%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		9.14%21.23%34.70%29.28%-28.81%24.15%

Correlation

The correlation between GGRW and IUSG is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2021 г.

0.91

The correlation between GGRW and IUSG has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GGRW и IUSG

Секторы
GGRW
IUSG

Технологии

38.0%
50.8%

Коммуникационные услуги

13.5%
15.2%

Промышленность

11.8%
6.6%

Потребительский циклический сектор

9.6%
8.4%

Финансовые услуги

9.5%
8.7%

Здравоохранение

7.8%
6.4%

Коммунальные услуги

4.3%
1.1%

Сырьевые материалы

1.2%
0.5%

Потребительский защитный сектор

0.6%
1.2%

Энергетика

-

0.3%

Недвижимость

-

0.8%

Технологии

GGRW
38.0%
IUSG
50.8%

Коммуникационные услуги

GGRW
13.5%
IUSG
15.2%

Промышленность

GGRW
11.8%
IUSG
6.6%

Потребительский циклический сектор

GGRW
9.6%
IUSG
8.4%

Финансовые услуги

GGRW
9.5%
IUSG
8.7%

Здравоохранение

GGRW
7.8%
IUSG
6.4%

Коммунальные услуги

GGRW
4.3%
IUSG
1.1%

Сырьевые материалы

GGRW
1.2%
IUSG
0.5%

Потребительский защитный сектор

GGRW
0.6%
IUSG
1.2%

Энергетика

GGRW

-

IUSG
0.3%

Недвижимость

GGRW

-

IUSG
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Growth Innovators ETF

iShares Core S&P U.S. Growth ETF

Часто сравнивают с GGRW:
GGRW с BRK-BGGRW с SMHGGRW с CLSEGGRW с DGRWGGRW с FTECGGRW с WDIVGGRW с MOAT
Часто сравнивают с IUSG:
IUSG с IUSVIUSG с SCHGIUSG с VUGIUSG с QQQIUSG с IVWIUSG с IVVIUSG с VOOG

Доходность на риск

GGRW vs. IUSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGRW
Ранг доходности на риск GGRW: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGRW: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGRW: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGRW: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGRW: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGRW: 2727
Ранг коэф-та Мартина
IUSG
Ранг доходности на риск IUSG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGRW c IUSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GGRWIUSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
1.48

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
2.04

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.26

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

1.90

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.41

7.68

-4.27

GGRW vs. IUSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGRW на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа IUSG равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGRW и IUSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GGRW и IUSG

Максимальная просадка GGRW за все время составила -50.28%, что меньше максимальной просадки IUSG в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRW и IUSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGRWIUSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.28%

-63.41%

+13.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-13.07%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.53%

-22.28%

+1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.28%

-32.21%

-18.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.06%

-5.28%

+2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.20%

-21.40%

+4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

3.23%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности GGRW и IUSG

Текущая волатильность для Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) составляет 6.23%, в то время как у iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что GGRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGRWIUSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

7.02%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

13.59%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.63%

16.84%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.43%

21.06%

+4.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.48%

20.47%

+5.01%

Сравнение комиссий GGRW и IUSG

GGRW берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии IUSG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGRW и IUSG

Дивидендная доходность GGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности IUSG в 0.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGRW
Gabelli Growth Innovators ETF		0.41%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		0.50%0.53%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, GGRW and IUSG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IUSG has higher volatility (7.02%) compared to GGRW (6.23%). In terms of maximum drawdown, GGRW dropped -50.28% vs IUSG's -63.41%.

On 5-year performance, IUSG leads with 13.75% vs 8.03% for GGRW. On fees, IUSG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, GGRW has been the lower-risk option at 6.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IUSG has performed better with a 13.75% return vs 8.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUSG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.90% for GGRW.

IUSG has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.41% for GGRW.

They also come from different issuers: GAMCO Investors, Inc. and iShares. Their fees differ too: 0.90% for GGRW and 0.04% for IUSG.

IUSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGRW и IUSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор