Сравнение GGRW с GRW
GGRW (Gabelli Growth Innovators ETF) and GRW (TCW Durable Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGRW charges 0.90%/yr vs 0.75%/yr for GRW.
Доходность
Сравнение доходности GGRW и GRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GGRW
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 4.28%
- С начала года
- 6.69%
- 6 месяцев
- 5.89%
- 1 год
- 17.33%
- 3 года*
- 27.07%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- —
GRW
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GGRW и GRW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GGRW Gabelli Growth Innovators ETF | 0.34% |
GRW TCW Durable Growth ETF | 1.46% |
Correlation
The correlation between GGRW and GRW is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.60 |
Сравнение распределения секторов GGRW и GRW
Секторы
GGRW
GRW
Технологии
Коммуникационные услуги
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Финансовые услуги
Здравоохранение
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
GGRW
GRW
Коммуникационные услуги
GGRW
GRW
Промышленность
GGRW
GRW
Потребительский циклический сектор
GGRW
GRW
Финансовые услуги
GGRW
GRW
Здравоохранение
GGRW
GRW
Коммунальные услуги
GGRW
GRW
-
Сырьевые материалы
GGRW
GRW
Потребительский защитный сектор
GGRW
GRW
-
Энергетика
GGRW
-
GRW
-
Недвижимость
GGRW
-
GRW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGRW vs. GRW — Ранг доходности на риск
GGRW
GRW
Сравнение GGRW c GRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) и TCW Durable Growth ETF (GRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGRW | GRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGRW | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 13.58 | -13.26 |
Просадки
Сравнение просадок GGRW и GRW
Максимальная просадка GGRW за все время составила -50.28%, что больше максимальной просадки GRW в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRW и GRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGRW | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.28% | -0.45% | -49.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.19% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.53% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -0.27% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.37% | -0.17% | -17.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GGRW и GRW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGRW | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.73% | 8.89% | +5.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.32% | 8.89% | +16.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.49% | 8.89% | +16.60% |
Сравнение комиссий GGRW и GRW
GGRW берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии GRW в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGRW и GRW
Дивидендная доходность GGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, тогда как GRW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GGRW Gabelli Growth Innovators ETF | 0.40% | 0.43% |
GRW TCW Durable Growth ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GGRW and GRW have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GRW is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GRW is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.90% for GGRW.
GGRW has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.00% for GRW.
They also come from different issuers: GAMCO Investors, Inc. and TCW. Their fees differ too: 0.90% for GGRW and 0.75% for GRW.
Подберите оптимальное распределение для GGRW и GRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор