PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGRW с BKLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGRW с BKLC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GGRW (Gabelli Growth Innovators ETF) and BKLC (BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF) are both exchange-traded funds - GGRW is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by GAMCO Investors, Inc., while BKLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Large Cap Index. GGRW is actively managed, while BKLC is passively managed. Over the past 5 years, GGRW returned 9.97%/yr vs 14.43%/yr for BKLC. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. GGRW charges 0.90%/yr vs 0.00%/yr for BKLC.

Доходность

Сравнение доходности GGRW и BKLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGRW показывает доходность 6.69%, что значительно ниже, чем у BKLC с доходностью 11.44%.

GGRW

1 день
0.54%
1 месяц
4.28%
С начала года
6.69%
6 месяцев
5.89%
1 год
17.33%
3 года*
27.07%
5 лет*
9.97%
10 лет*
—

BKLC

1 день
0.46%
1 месяц
4.81%
С начала года
11.44%
6 месяцев
11.29%
1 год
28.60%
3 года*
23.48%
5 лет*
14.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGRW и BKLC

2026 (YTD)20252024202320222021
GGRW
Gabelli Growth Innovators ETF		6.69%18.29%41.78%42.19%-43.92%5.40%
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		11.44%18.06%25.56%30.88%-20.52%21.37%

Correlation

The correlation between GGRW and BKLC is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2021 г.

0.88

The correlation between GGRW and BKLC has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GGRW и BKLC

Секторы
GGRW
BKLC

Технологии

37.1%
38.0%

Коммуникационные услуги

14.6%
10.8%

Промышленность

10.9%
7.8%

Потребительский циклический сектор

10.6%
9.8%

Финансовые услуги

9.3%
10.9%

Здравоохранение

8.1%
8.3%

Коммунальные услуги

3.9%
2.5%

Сырьевые материалы

1.2%
1.6%

Потребительский защитный сектор

0.7%
4.4%

Энергетика

-

3.3%

Недвижимость

-

1.7%

Технологии

GGRW
37.1%
BKLC
38.0%

Коммуникационные услуги

GGRW
14.6%
BKLC
10.8%

Промышленность

GGRW
10.9%
BKLC
7.8%

Потребительский циклический сектор

GGRW
10.6%
BKLC
9.8%

Финансовые услуги

GGRW
9.3%
BKLC
10.9%

Здравоохранение

GGRW
8.1%
BKLC
8.3%

Коммунальные услуги

GGRW
3.9%
BKLC
2.5%

Сырьевые материалы

GGRW
1.2%
BKLC
1.6%

Потребительский защитный сектор

GGRW
0.7%
BKLC
4.4%

Энергетика

GGRW

-

BKLC
3.3%

Недвижимость

GGRW

-

BKLC
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Growth Innovators ETF

BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF

Часто сравнивают с GGRW:
GGRW с BRK-BGGRW с SMHGGRW с CLSEGGRW с DGRWGGRW с FTECGGRW с WDIVGGRW с MOAT
Часто сравнивают с BKLC:
BKLC с VOOBKLC с FNILXBKLC с SCHDBKLC с SPTMBKLC с FHLCBKLC с FNDXBKLC с CNRG

Доходность на риск

GGRW vs. BKLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGRW
Ранг доходности на риск GGRW: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGRW: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGRW: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGRW: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGRW: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGRW: 3333
Ранг коэф-та Мартина
BKLC
Ранг доходности на риск BKLC: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKLC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLC: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLC: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGRW c BKLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGRWBKLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
2.37

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
3.20

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.43

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

3.16

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.98

14.42

-9.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGRW vs. BKLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGRW на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа BKLC равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGRW и BKLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGRWBKLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

2.37

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.85

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.13

-0.81

Просадки

Сравнение просадок GGRW и BKLC

Максимальная просадка GGRW за все время составила -50.28%, что больше максимальной просадки BKLC в -26.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRW и BKLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGRWBKLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.28%

-26.14%

-24.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-9.10%

-4.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.53%

-19.05%

-1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.28%

-26.14%

-24.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.29%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.37%

-5.27%

-12.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

1.99%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности GGRW и BKLC

Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что GGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGRWBKLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

2.95%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.65%

9.13%

+2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

12.10%

+2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.32%

17.16%

+8.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.49%

17.44%

+8.05%

Сравнение комиссий GGRW и BKLC

GGRW берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BKLC в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGRW и BKLC

Дивидендная доходность GGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности BKLC в 1.01%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		1.01%1.05%1.22%1.35%1.64%1.10%0.84%
GGRW
Gabelli Growth Innovators ETF		0.40%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, GGRW and BKLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GGRW has higher volatility (3.86%) compared to BKLC (2.95%). In terms of maximum drawdown, GGRW dropped -50.28% vs BKLC's -26.14%.

On 5-year performance, BKLC leads with 14.43% vs 9.97% for GGRW. On fees, BKLC is cheaper at 0.00% per year. On volatility, BKLC has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BKLC has performed better with a 14.43% return vs 9.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKLC is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.90% for GGRW.

BKLC has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.40% for GGRW.

GGRW is categorized as Large Cap Growth Equities, while BKLC is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: GAMCO Investors, Inc. and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.90% for GGRW and 0.00% for BKLC.

BKLC currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGRW и BKLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор