Сравнение GGRW с BBUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS).
GGRW и BBUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GGRW - это активно управляемый фонд от GAMCO Investors, Inc.. Фонд был запущен 16 февр. 2021 г.. BBUS - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 12 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности GGRW и BBUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGRW и BBUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GGRW Gabelli Growth Innovators ETF | -6.65% | 18.29% | 41.78% | 42.19% | -43.92% | 5.40% |
BBUS JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF | -4.04% | 17.77% | 24.89% | 27.20% | -19.46% | 20.56% |
Доходность по периодам
С начала года, GGRW показывает доходность -6.65%, что значительно ниже, чем у BBUS с доходностью -4.04%.
GGRW
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -6.65%
- 6 месяцев
- -6.45%
- 1 год
- 16.38%
- 3 года*
- 24.77%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- —
BBUS
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -4.04%
- 6 месяцев
- -2.01%
- 1 год
- 17.87%
- 3 года*
- 18.60%
- 5 лет*
- 11.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGRW и BBUS
GGRW берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.
Доходность на риск
GGRW vs. BBUS — Ранг доходности на риск
GGRW
BBUS
Сравнение GGRW c BBUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGRW | BBUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.98 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.50 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.51 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.82 | 7.01 | -2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGRW | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.98 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.67 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.73 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между GGRW и BBUS составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGRW и BBUS
Дивидендная доходность GGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности BBUS в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGRW Gabelli Growth Innovators ETF | 0.46% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BBUS JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.38% | 1.57% | 1.11% | 1.43% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок GGRW и BBUS
Максимальная просадка GGRW за все время составила -50.28%, что больше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRW и BBUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGRW | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.28% | -35.35% | -14.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.19% | -12.12% | -1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.28% | -25.46% | -24.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.13% | -5.86% | -3.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.91% | -5.57% | -12.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 2.61% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGRW и BBUS
Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что GGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGRW | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 5.39% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.56% | 9.54% | +2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.20% | 18.33% | +1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.47% | 17.04% | +8.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.77% | 19.75% | +6.02% |