PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGRA.L с 3USL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGRA.L с 3USL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GGRA.L (WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc) and 3USL.L (WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB) are both exchange-traded funds - GGRA.L is a Global Equity Income fund tracking the WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth, while 3USL.L is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Net Total Returns Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GGRA.L returned 8.02%/yr vs 22.25%/yr for 3USL.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. GGRA.L charges 0.38%/yr vs 0.75%/yr for 3USL.L.

Доходность

Сравнение доходности GGRA.L и 3USL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRA.L) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGRA.L показывает доходность 5.13%, что значительно ниже, чем у 3USL.L с доходностью 25.13%.

GGRA.L

1 день
0.16%
1 месяц
1.61%
С начала года
5.13%
6 месяцев
6.33%
1 год
16.27%
3 года*
13.40%
5 лет*
8.02%
10 лет*
—

3USL.L

1 день
-0.02%
1 месяц
8.78%
С начала года
25.13%
6 месяцев
25.16%
1 год
76.37%
3 года*
50.50%
5 лет*
22.25%
10 лет*
28.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGRA.L и 3USL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GGRA.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc		5.13%16.19%8.94%18.40%-13.65%19.40%16.48%34.97%-11.18%29.07%
3USL.L
WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB		25.13%28.97%64.00%70.49%-57.35%101.77%7.89%97.98%-27.34%69.34%

Correlation

The correlation between GGRA.L and 3USL.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2016 г.

0.89

The correlation between GGRA.L and 3USL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GGRA.L и 3USL.L

Секторы
GGRA.L
3USL.L

Технологии

21.6%
36.9%

Промышленность

18.8%
7.4%

Здравоохранение

15.7%
9.0%

Потребительский циклический сектор

15.4%
10.7%

Коммуникационные услуги

8.6%
10.4%

Финансовые услуги

8.4%
12.6%

Потребительский защитный сектор

7.2%
4.7%

Сырьевые материалы

3.7%
1.5%

Коммунальные услуги

0.4%
2.3%

Недвижимость

0.2%
1.8%

Энергетика

0.0%
2.8%

Технологии

GGRA.L
21.6%
3USL.L
36.9%

Промышленность

GGRA.L
18.8%
3USL.L
7.4%

Здравоохранение

GGRA.L
15.7%
3USL.L
9.0%

Потребительский циклический сектор

GGRA.L
15.4%
3USL.L
10.7%

Коммуникационные услуги

GGRA.L
8.6%
3USL.L
10.4%

Финансовые услуги

GGRA.L
8.4%
3USL.L
12.6%

Потребительский защитный сектор

GGRA.L
7.2%
3USL.L
4.7%

Сырьевые материалы

GGRA.L
3.7%
3USL.L
1.5%

Коммунальные услуги

GGRA.L
0.4%
3USL.L
2.3%

Недвижимость

GGRA.L
0.2%
3USL.L
1.8%

Энергетика

GGRA.L
0.0%
3USL.L
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc

WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB

Часто сравнивают с GGRA.L:
GGRA.L с IWFQ.LGGRA.L с XMAW.LGGRA.L с JPGL.LGGRA.L с FGQD.LGGRA.L с DFIVGGRA.L с IMID.LGGRA.L с QQQ
Часто сравнивают с 3USL.L:
3USL.L с UPRO3USL.L с TQQQ3USL.L с RMQAX3USL.L с VUAA.L3USL.L с CL2.F3USL.L с ^GSPC3USL.L с QQQ

Доходность на риск

GGRA.L vs. 3USL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGRA.L
Ранг доходности на риск GGRA.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGRA.L: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGRA.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGRA.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGRA.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGRA.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
3USL.L
Ранг доходности на риск 3USL.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3USL.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3USL.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3USL.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3USL.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3USL.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGRA.L c 3USL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRA.L) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGRA.L3USL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
2.25

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
2.94

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.36

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

3.06

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.38

12.28

-5.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGRA.L vs. 3USL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGRA.L на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа 3USL.L равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGRA.L и 3USL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGRA.L3USL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.25

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.47

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.60

+0.19

Просадки

Сравнение просадок GGRA.L и 3USL.L

Максимальная просадка GGRA.L за все время составила -30.94%, что меньше максимальной просадки 3USL.L в -76.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRA.L и 3USL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGRA.L3USL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.94%

-76.72%

+45.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-25.29%

+15.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.77%

-48.69%

+33.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.35%

-63.47%

+39.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-1.82%

+1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-15.26%

+10.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

6.31%

-3.74%

Волатильность

Сравнение волатильности GGRA.L и 3USL.L

Текущая волатильность для WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRA.L) составляет 3.51%, в то время как у WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) волатильность равна 9.42%. Это указывает на то, что GGRA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3USL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGRA.L3USL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

9.42%

-5.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.91%

25.26%

-15.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

34.36%

-22.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.66%

47.39%

-32.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.91%

48.51%

-33.60%

Сравнение комиссий GGRA.L и 3USL.L

GGRA.L берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии 3USL.L в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGRA.L и 3USL.L

Ни GGRA.L, ни 3USL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GGRA.L and 3USL.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GGRA.L is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GGRA.L is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.75% for 3USL.L.

GGRA.L is categorized as Global Equity Income, while 3USL.L is Leveraged Equities. GGRA.L tracks WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth, while 3USL.L tracks S&P 500 Net Total Returns Index. Their fees differ too: 0.38% for GGRA.L and 0.75% for 3USL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGRA.L и 3USL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор