Сравнение GGOV с XTWO
GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) and XTWO (BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF) are both exchange-traded funds - GGOV is a Global Bonds fund managed by iShares, while XTWO is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 2 Year Target Duration Index. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGOV charges 0.39%/yr vs 0.05%/yr for XTWO.
Доходность
Сравнение доходности GGOV и XTWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGOV показывает доходность 2.92%, что значительно выше, чем у XTWO с доходностью 0.40%.
GGOV
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.44%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTWO
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 3.18%
- 3 года*
- 4.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GGOV и XTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 2.92% | -2.80% |
XTWO BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF | 0.40% | 2.40% |
Correlation
The correlation between GGOV and XTWO is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGOV vs. XTWO — Ранг доходности на риск
GGOV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XTWO
Сравнение GGOV c XTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV) и BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGOV | XTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.47 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.51 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.11 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGOV и XTWO
Максимальная просадка GGOV за все время составила -4.69%, что больше максимальной просадки XTWO в -1.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGOV и XTWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGOV | XTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.69% | -1.73% | -2.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.91% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -0.39% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | -0.40% | -1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GGOV и XTWO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGOV | XTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.30% | 1.39% | +3.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.30% | 2.16% | +3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.30% | 2.16% | +3.14% |
Сравнение комиссий GGOV и XTWO
GGOV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XTWO в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGOV и XTWO
GGOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XTWO BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF | 4.05% | 4.24% | 4.54% | 4.07% | 1.13% |
Часто задаваемые вопросы
GGOV and XTWO have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XTWO is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XTWO is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.
XTWO has the higher dividend yield at 4.05%, compared with 0.00% for GGOV.
GGOV is categorized as Global Bonds, while XTWO is Government Bonds. They also come from different issuers: iShares and BondBloxx. Their fees differ too: 0.39% for GGOV and 0.05% for XTWO.
Подберите оптимальное распределение для GGOV и XTWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор