Сравнение GGOV с IBIT
GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - GGOV is a Global Bonds fund managed by iShares, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. GGOV charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности GGOV и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGOV показывает доходность 2.30%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -25.48%.
GGOV
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- -1.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -18.50%
- С начала года
- -25.48%
- 6 месяцев
- -29.84%
- 1 год
- -38.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GGOV и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 2.30% | -2.81% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -25.48% | -18.79% |
Correlation
The correlation between GGOV and IBIT is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGOV vs. IBIT — Ранг доходности на риск
GGOV
IBIT
Сравнение GGOV c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGOV | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.30 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок GGOV и IBIT
Максимальная просадка GGOV за все время составила -4.69%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGOV и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGOV | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.69% | -49.36% | +44.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -49.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -48.10% | +46.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -16.02% | +14.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 28.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GGOV и IBIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGOV | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.38% | 43.73% | -38.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.38% | 50.19% | -44.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.38% | 50.19% | -44.81% |
Сравнение комиссий GGOV и IBIT
GGOV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGOV и IBIT
Ни GGOV, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GGOV and IBIT have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.
GGOV and IBIT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GGOV is categorized as Global Bonds, while IBIT is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.39% for GGOV and 0.25% for IBIT.
Подберите оптимальное распределение для GGOV и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор