Сравнение GGOV с GOVI
GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) and GOVI (Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF) are both exchange-traded funds - GGOV is a Global Bonds fund managed by iShares, while GOVI is a Government Bonds fund tracking the ICE 1-30 Year Laddered Maturity U.S. Treasury Index. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGOV charges 0.39%/yr vs 0.15%/yr for GOVI.
Доходность
Сравнение доходности GGOV и GOVI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGOV показывает доходность 2.16%, что значительно выше, чем у GOVI с доходностью -0.34%.
GGOV
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 2.16%
- 6 месяцев
- -1.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOVI
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- -0.80%
- 1 год
- 3.44%
- 3 года*
- 0.97%
- 5 лет*
- -2.73%
- 10 лет*
- -0.05%
Сравнение доходности по годам GGOV и GOVI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 2.16% | -2.81% |
GOVI Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF | -0.34% | 2.47% |
Correlation
The correlation between GGOV and GOVI is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGOV vs. GOVI — Ранг доходности на риск
GGOV
GOVI
Сравнение GGOV c GOVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV) и Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF (GOVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGOV | GOVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 0.31 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок GGOV и GOVI
Максимальная просадка GGOV за все время составила -4.69%, что меньше максимальной просадки GOVI в -32.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGOV и GOVI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGOV | GOVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.69% | -32.70% | +28.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.45% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | -22.22% | +20.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -9.65% | +8.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GGOV и GOVI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGOV | GOVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.37% | 6.58% | -1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.37% | 9.86% | -4.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.37% | 9.10% | -3.73% |
Сравнение комиссий GGOV и GOVI
GGOV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии GOVI в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGOV и GOVI
GGOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOVI Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF | 3.82% | 3.75% | 3.56% | 2.87% | 1.97% | 1.15% | 1.00% | 1.96% | 2.14% | 2.02% | 2.00% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
GGOV and GOVI have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GOVI is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GOVI is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.
GOVI has the higher dividend yield at 3.82%, compared with 0.00% for GGOV.
GGOV is categorized as Global Bonds, while GOVI is Government Bonds. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.39% for GGOV and 0.15% for GOVI.
Подберите оптимальное распределение для GGOV и GOVI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор