PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGN с GWSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GGN с GWSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust (GGN) и Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX).

GGN управляется Gabelli. Фонд был запущен 4 янв. 2005 г.. GWSAX управляется Gabelli. Фонд был запущен 31 дек. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности GGN и GWSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust (GGN) и Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGN и GWSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GGN
GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust		6.79%48.19%9.59%15.01%6.80%17.41%-8.62%36.59%-19.53%9.54%
GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund		5.40%2.11%13.19%11.90%-13.71%27.12%8.69%26.78%-25.30%17.07%

Доходность по периодам

С начала года, GGN показывает доходность 6.79%, что значительно выше, чем у GWSAX с доходностью 5.40%. За последние 10 лет акции GGN превзошли акции GWSAX по среднегодовой доходности: 11.33% против 6.03% соответственно.

GGN

1 день
1.88%
1 месяц
-6.83%
С начала года
6.79%
6 месяцев
8.47%
1 год
32.68%
3 года*
24.51%
5 лет*
19.44%
10 лет*
11.33%

GWSAX

1 день
0.23%
1 месяц
-3.16%
С начала года
5.40%
6 месяцев
5.61%
1 год
6.01%
3 года*
10.39%
5 лет*
6.14%
10 лет*
6.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust

Gabelli Focused Growth and Income Fund

Часто сравнивают с GGN:
GGN с STKGGN с GNTGGN с TIBIXGGN с GDXGGN с FXAIXGGN с IXCGGN с SGDIX
Часто сравнивают с GWSAX:
GWSAX с SPYGWSAX с GICPXGWSAX с BIGTXGWSAX с EMAYXGWSAX с LLSCXGWSAX с RSINXGWSAX с GABTX

Сравнение комиссий GGN и GWSAX

GGN берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии GWSAX в 1.25%.

GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund
GGN
GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust

Доходность на риск

GGN vs. GWSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGN
Ранг доходности на риск GGN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGN: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGN: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGN: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGN: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
GWSAX
Ранг доходности на риск GWSAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWSAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWSAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWSAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWSAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWSAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGN c GWSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust (GGN) и Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGNGWSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.36

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

0.56

+1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.09

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

0.33

+1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.78

1.09

+6.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGN vs. GWSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGN на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа GWSAX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGN и GWSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGNGWSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.36

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.40

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.30

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.34

-0.19

Корреляция

Корреляция между GGN и GWSAX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGN и GWSAX

Дивидендная доходность GGN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что больше доходности GWSAX в 4.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGN
GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust		6.64%6.98%9.55%10.37%9.92%9.60%13.68%13.64%16.22%11.52%15.85%17.68%
GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund		4.95%5.11%4.39%4.57%5.00%3.90%0.00%0.00%0.09%0.49%1.16%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GGN и GWSAX

Максимальная просадка GGN за все время составила -73.04%, что больше максимальной просадки GWSAX в -55.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGN и GWSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GGNGWSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.04%

-55.75%

-17.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.80%

-13.17%

-3.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.08%

-18.91%

-3.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.04%

-50.67%

-2.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.83%

-3.37%

-3.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.98%

-9.31%

-22.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

3.94%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности GGN и GWSAX

GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust (GGN) имеет более высокую волатильность в 10.42% по сравнению с Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что GGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GGNGWSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.42%

3.03%

+7.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.56%

7.12%

+13.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.65%

16.07%

+8.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.47%

15.43%

+4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.54%

20.06%

+3.48%