PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGN с GRHAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGN с GRHAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GGN (GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust) and GRHAX (Goehring & Rozencwajg Resources Fund Retail Class) are both Commodity Producers Equities funds. Over the past 5 years, GGN returned 14.23%/yr vs 21.11%/yr for GRHAX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGN charges 0.01%/yr vs 1.28%/yr for GRHAX.

Доходность

Сравнение доходности GGN и GRHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust (GGN) и Goehring & Rozencwajg Resources Fund Retail Class (GRHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGN показывает доходность 2.59%, что значительно ниже, чем у GRHAX с доходностью 19.28%.

GGN

1 день
0.98%
1 месяц
-1.55%
С начала года
2.59%
6 месяцев
4.19%
1 год
24.25%
3 года*
21.33%
5 лет*
14.23%
10 лет*
8.89%

GRHAX

1 день
-1.28%
1 месяц
-1.37%
С начала года
19.28%
6 месяцев
20.77%
1 год
67.38%
3 года*
30.45%
5 лет*
21.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGN и GRHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GGN
GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust		2.59%48.19%9.59%15.01%6.80%17.41%-8.62%36.59%-19.53%11.86%
GRHAX
Goehring & Rozencwajg Resources Fund Retail Class		19.28%61.00%-1.71%16.19%16.43%61.61%-3.02%-0.29%-30.26%-1.36%

Correlation

The correlation between GGN and GRHAX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.52

The correlation between GGN and GRHAX has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust

Goehring & Rozencwajg Resources Fund Retail Class

Часто сравнивают с GGN:
GGN с GNTGGN с STKGGN с FOFGGN с TIBIXGGN с SGDIXGGN с GDXGGN с FXAIX
Часто сравнивают с GRHAX:
GRHAX с GRHIXGRHAX с FNARXGRHAX с AVALXGRHAX с FSENXGRHAX с VOOGRHAX с RAAXGRHAX с INFL

Доходность на риск

GGN vs. GRHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGN
Ранг доходности на риск GGN: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGN: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGN: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGN: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGN: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGN: 1818
Ранг коэф-та Мартина
GRHAX
Ранг доходности на риск GRHAX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRHAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRHAX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRHAX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRHAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRHAX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGN c GRHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust (GGN) и Goehring & Rozencwajg Resources Fund Retail Class (GRHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGNGRHAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
2.79

-1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
3.33

-1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.43

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

6.47

-5.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.63

15.70

-11.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGN vs. GRHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGN на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа GRHAX равного 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGN и GRHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGNGRHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

2.79

-1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.73

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.39

-0.24

Просадки

Сравнение просадок GGN и GRHAX

Максимальная просадка GGN за все время составила -73.04%, примерно равная максимальной просадке GRHAX в -71.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGN и GRHAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGNGRHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.04%

-71.03%

-2.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.80%

-10.58%

-6.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.80%

-25.49%

+8.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.08%

-31.48%

+9.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.49%

-5.64%

-4.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.79%

-18.55%

-13.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.25%

4.34%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности GGN и GRHAX

Текущая волатильность для GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust (GGN) составляет 4.63%, в то время как у Goehring & Rozencwajg Resources Fund Retail Class (GRHAX) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что GGN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGNGRHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

5.31%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.58%

18.27%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.74%

24.53%

-1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.48%

29.08%

-9.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.99%

29.50%

-6.51%

Сравнение комиссий GGN и GRHAX

GGN берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии GRHAX в 1.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGN и GRHAX

Дивидендная доходность GGN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.99%, что больше доходности GRHAX в 2.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGN
GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust		6.99%6.98%9.55%10.37%9.92%9.60%13.68%13.64%16.22%11.52%15.85%17.68%
GRHAX
Goehring & Rozencwajg Resources Fund Retail Class		2.75%3.28%3.87%3.03%1.41%3.08%1.76%0.43%0.88%0.52%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GGN and GRHAX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRHAX has higher volatility (5.31%) compared to GGN (4.63%). In terms of maximum drawdown, GGN dropped -73.04% vs GRHAX's -71.03%.

GRHAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGN и GRHAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор