Сравнение GGN с GRHAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust (GGN) и Goehring & Rozencwajg Resources Fund Retail Class (GRHAX).
GGN управляется Gabelli. Фонд был запущен 4 янв. 2005 г.. GRHAX - это активно управляемый фонд от Goehring & Rozencwajg. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности GGN и GRHAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGN и GRHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGN GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust | 6.79% | 48.19% | 9.59% | 15.01% | 6.80% | 17.41% | -8.62% | 36.59% | -19.53% | 11.86% |
GRHAX Goehring & Rozencwajg Resources Fund Retail Class | 21.29% | 61.00% | -1.71% | 16.19% | 16.43% | 61.61% | -3.02% | -0.29% | -30.26% | -1.36% |
Доходность по периодам
С начала года, GGN показывает доходность 6.79%, что значительно ниже, чем у GRHAX с доходностью 21.29%.
GGN
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -6.83%
- С начала года
- 6.79%
- 6 месяцев
- 8.47%
- 1 год
- 32.68%
- 3 года*
- 24.51%
- 5 лет*
- 19.44%
- 10 лет*
- 11.33%
GRHAX
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- 21.29%
- 6 месяцев
- 29.91%
- 1 год
- 89.34%
- 3 года*
- 30.47%
- 5 лет*
- 26.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGN и GRHAX
GGN берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии GRHAX в 1.28%.
Доходность на риск
GGN vs. GRHAX — Ранг доходности на риск
GGN
GRHAX
Сравнение GGN c GRHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust (GGN) и Goehring & Rozencwajg Resources Fund Retail Class (GRHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGN | GRHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 3.11 | -1.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 3.46 | -1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.50 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 5.48 | -3.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.78 | 20.19 | -12.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGN | GRHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 3.11 | -1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 0.89 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.40 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между GGN и GRHAX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGN и GRHAX
Дивидендная доходность GGN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что больше доходности GRHAX в 2.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGN GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust | 6.64% | 6.98% | 9.55% | 10.37% | 9.92% | 9.60% | 13.68% | 13.64% | 16.22% | 11.52% | 15.85% | 17.68% |
GRHAX Goehring & Rozencwajg Resources Fund Retail Class | 2.70% | 3.28% | 3.87% | 3.03% | 1.41% | 3.08% | 1.76% | 0.43% | 0.88% | 0.52% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GGN и GRHAX
Максимальная просадка GGN за все время составила -73.04%, примерно равная максимальной просадке GRHAX в -71.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGN и GRHAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGN | GRHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.04% | -71.03% | -2.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.80% | -15.94% | -0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.08% | -31.48% | +9.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.83% | -4.05% | -2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.98% | -18.81% | -13.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 4.34% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGN и GRHAX
GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust (GGN) имеет более высокую волатильность в 10.42% по сравнению с Goehring & Rozencwajg Resources Fund Retail Class (GRHAX) с волатильностью 8.05%. Это указывает на то, что GGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGN | GRHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.42% | 8.05% | +2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.56% | 21.02% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.65% | 29.35% | -4.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.47% | 29.52% | -10.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.54% | 29.70% | -6.16% |