PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGN с GABVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGN с GABVX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GGN (GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust) and GABVX (Gabelli Value 25 Fund) are both mutual funds - GGN is a Gold fund managed by Gabelli, while GABVX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Gabelli. Over the past 10 years, GGN returned 8.21%/yr vs 7.83%/yr for GABVX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. GGN charges 0.01%/yr vs 1.43%/yr for GABVX.

Доходность

Сравнение доходности GGN и GABVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust (GGN) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGN показывает доходность -2.80%, что значительно ниже, чем у GABVX с доходностью 8.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GGN имеют среднегодовую доходность 8.21%, а акции GABVX немного отстают с 7.83%.

GGN

1 день
-2.02%
1 месяц
-5.25%
С начала года
-2.80%
6 месяцев
-5.19%
1 год
16.41%
3 года*
19.60%
5 лет*
13.57%
10 лет*
8.21%

GABVX

1 день
-0.40%
1 месяц
1.30%
С начала года
8.25%
6 месяцев
6.92%
1 год
26.16%
3 года*
15.80%
5 лет*
5.81%
10 лет*
7.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGN и GABVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GGN
GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust		-2.80%48.19%9.59%15.01%6.80%17.41%-8.62%36.59%-19.53%9.54%
GABVX
Gabelli Value 25 Fund		8.25%28.77%4.10%8.75%-15.87%14.86%5.86%17.84%-8.19%12.77%

Correlation

The correlation between GGN and GABVX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2005 г.

0.37

The correlation between GGN and GABVX shifts across timeframes, from 0.37 (10 years) to 0.55 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust

Gabelli Value 25 Fund

Часто сравнивают с GGN:
GGN с GNTGGN с STKGGN с FOFGGN с TIBIXGGN с SGDIXGGN с GDXGGN с FXAIX
Часто сравнивают с GABVX:
GABVX с SPYGABVX с FNKFXGABVX с FITIXGABVX с GWSAXGABVX с WOOPXGABVX с GPIQGABVX с JACNX

Доходность на риск

GGN vs. GABVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGN
Ранг доходности на риск GGN: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGN: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGN: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGN: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGN: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGN: 1010
Ранг коэф-та Мартина
GABVX
Ранг доходности на риск GABVX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABVX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABVX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABVX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABVX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGN c GABVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust (GGN) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GGNGABVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
2.16

-1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.03
3.06

-2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.38

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

2.99

-2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.71

12.19

-9.48

GGN vs. GABVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGN на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа GABVX равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGN и GABVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GGN и GABVX

Максимальная просадка GGN за все время составила -73.04%, что больше максимальной просадки GABVX в -63.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGN и GABVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGNGABVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.04%

-63.09%

-9.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.80%

-9.10%

-7.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.80%

-18.17%

+1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.08%

-26.39%

+4.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.04%

-39.69%

-13.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.19%

-1.35%

-13.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.74%

-8.49%

-23.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.07%

2.22%

+3.85%

Волатильность

Сравнение волатильности GGN и GABVX

GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust (GGN) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Gabelli Value 25 Fund (GABVX) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что GGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGNGABVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

3.49%

+3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.58%

9.63%

+9.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.69%

12.62%

+11.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.20%

16.26%

+2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.10%

17.56%

+5.54%

Сравнение комиссий GGN и GABVX

GGN берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии GABVX в 1.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGN и GABVX

Дивидендная доходность GGN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что меньше доходности GABVX в 10.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABVX
Gabelli Value 25 Fund		10.17%11.01%0.00%12.15%17.78%12.01%9.32%10.28%9.54%6.82%7.49%17.39%
GGN
GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust		7.42%6.98%9.55%10.37%9.92%9.60%13.68%13.64%16.22%11.52%15.85%17.68%

Часто задаваемые вопросы

GGN and GABVX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GGN has higher volatility (7.17%) compared to GABVX (3.49%). In terms of maximum drawdown, GGN dropped -73.04% vs GABVX's -63.09%.

GABVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGN и GABVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор