PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGN с FKRCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGN с FKRCX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GGN (GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust) and FKRCX (Franklin Gold and Precious Metals Fund) are both Gold funds. Over the past 10 years, GGN returned 8.21%/yr vs 14.12%/yr for FKRCX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGN charges 0.01%/yr vs 0.88%/yr for FKRCX.

Доходность

Сравнение доходности GGN и FKRCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust (GGN) и Franklin Gold and Precious Metals Fund (FKRCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGN показывает доходность -2.80%, что значительно ниже, чем у FKRCX с доходностью -1.84%. За последние 10 лет акции GGN уступали акциям FKRCX по среднегодовой доходности: 8.21% против 14.12% соответственно.

GGN

1 день
-2.02%
1 месяц
-5.25%
С начала года
-2.80%
6 месяцев
-5.19%
1 год
16.41%
3 года*
19.60%
5 лет*
13.57%
10 лет*
8.21%

FKRCX

1 день
-1.37%
1 месяц
-4.21%
С начала года
-1.84%
6 месяцев
-5.57%
1 год
74.96%
3 года*
52.41%
5 лет*
21.73%
10 лет*
14.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGN и FKRCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GGN
GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust		-2.80%48.19%9.59%15.01%6.80%17.41%-8.62%36.59%-19.53%9.54%
FKRCX
Franklin Gold and Precious Metals Fund		-1.84%196.59%17.64%2.03%-23.47%-4.03%44.30%51.48%-18.11%-0.12%

Correlation

The correlation between GGN and FKRCX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2005 г.

0.62

The correlation between GGN and FKRCX shifts across timeframes, from 0.61 (10 years) to 0.78 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust

Franklin Gold and Precious Metals Fund

Часто сравнивают с GGN:
GGN с GNTGGN с STKGGN с FOFGGN с TIBIXGGN с SGDIXGGN с GDXGGN с FXAIX
Часто сравнивают с FKRCX:
FKRCX с GDXFKRCX с OPGSXFKRCX с EPGFXFKRCX с GC=FFKRCX с FSAGXFKRCX с FDGFXFKRCX с VOO

Доходность на риск

GGN vs. FKRCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGN
Ранг доходности на риск GGN: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGN: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGN: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGN: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGN: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGN: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FKRCX
Ранг доходности на риск FKRCX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKRCX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKRCX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKRCX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKRCX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKRCX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGN c FKRCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust (GGN) и Franklin Gold and Precious Metals Fund (FKRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GGNFKRCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
1.74

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.03
2.11

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.29

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

2.21

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.71

6.07

-3.36

GGN vs. FKRCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGN на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа FKRCX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGN и FKRCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GGN и FKRCX

Максимальная просадка GGN за все время составила -73.04%, что меньше максимальной просадки FKRCX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGN и FKRCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGNFKRCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.04%

-78.85%

+5.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.80%

-34.78%

+17.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.80%

-34.78%

+17.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.08%

-48.79%

+26.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.04%

-49.54%

-3.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.19%

-27.05%

+11.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.74%

-33.73%

+1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.07%

12.61%

-6.54%

Волатильность

Сравнение волатильности GGN и FKRCX

Текущая волатильность для GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust (GGN) составляет 7.17%, в то время как у Franklin Gold and Precious Metals Fund (FKRCX) волатильность равна 16.59%. Это указывает на то, что GGN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FKRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGNFKRCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

16.59%

-9.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.58%

37.75%

-18.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.69%

44.23%

-20.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.20%

34.31%

-15.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.10%

33.13%

-10.03%

Сравнение комиссий GGN и FKRCX

GGN берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FKRCX в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGN и FKRCX

Дивидендная доходность GGN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что меньше доходности FKRCX в 10.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FKRCX
Franklin Gold and Precious Metals Fund		10.95%10.75%13.44%3.12%0.00%9.37%10.55%0.00%0.00%0.37%8.73%0.00%
GGN
GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust		7.42%6.98%9.55%10.37%9.92%9.60%13.68%13.64%16.22%11.52%15.85%17.68%

Часто задаваемые вопросы

GGN and FKRCX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FKRCX has higher volatility (16.59%) compared to GGN (7.17%). In terms of maximum drawdown, GGN dropped -73.04% vs FKRCX's -78.85%.

FKRCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGN и FKRCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор