PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGMMX с VGPMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GGMMX с VGPMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Global Mini MitesTM Fund (GGMMX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX).

GGMMX управляется Gabelli. Фонд был запущен 30 сент. 2018 г.. VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности GGMMX и VGPMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Global Mini MitesTM Fund (GGMMX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGMMX и VGPMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GGMMX
Gabelli Global Mini MitesTM Fund		2.00%10.57%1.65%39.12%-16.24%19.30%15.86%3.52%
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		7.85%65.96%5.78%10.06%7.34%19.50%17.21%14.06%

Доходность по периодам

С начала года, GGMMX показывает доходность 2.00%, что значительно ниже, чем у VGPMX с доходностью 7.85%.

GGMMX

1 день
1.39%
1 месяц
-6.84%
С начала года
2.00%
6 месяцев
3.88%
1 год
19.81%
3 года*
13.98%
5 лет*
6.40%
10 лет*
—

VGPMX

1 день
3.18%
1 месяц
-6.80%
С начала года
7.85%
6 месяцев
20.12%
1 год
61.74%
3 года*
25.56%
5 лет*
19.42%
10 лет*
12.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Global Mini MitesTM Fund

Vanguard Global Capital Cycles Fund

Часто сравнивают с GGMMX:
GGMMX с HEROGGMMX с GABEXGGMMX с GABSXGGMMX с GABTXGGMMX с GCCHXGGMMX с GICPXGGMMX с CAEIX
Часто сравнивают с VGPMX:
VGPMX с GLDVGPMX с FSAGXVGPMX с VOOVGPMX с VTSAXVGPMX с GLDMVGPMX с VTIVGPMX с GLTR

Сравнение комиссий GGMMX и VGPMX

GGMMX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VGPMX в 0.36%.

GGMMX
Gabelli Global Mini MitesTM Fund
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund

Доходность на риск

GGMMX vs. VGPMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGMMX
Ранг доходности на риск GGMMX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGMMX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGMMX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGMMX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGMMX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGMMX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VGPMX
Ранг доходности на риск VGPMX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGPMX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGPMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGPMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGPMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGPMX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGMMX c VGPMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Global Mini MitesTM Fund (GGMMX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGMMXVGPMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

3.21

-1.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

3.80

-1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.61

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

4.79

-2.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.08

19.71

-12.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGMMX vs. VGPMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGMMX на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа VGPMX равного 3.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGMMX и VGPMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGMMXVGPMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

3.21

-1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

1.14

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.25

+0.24

Корреляция

Корреляция между GGMMX и VGPMX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGMMX и VGPMX

Дивидендная доходность GGMMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что больше доходности VGPMX в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGMMX
Gabelli Global Mini MitesTM Fund		6.64%6.77%0.00%11.14%6.22%14.98%0.54%3.96%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		3.62%2.59%2.68%3.22%3.27%3.26%2.03%2.39%3.02%0.02%1.72%2.32%

Просадки

Сравнение просадок GGMMX и VGPMX

Максимальная просадка GGMMX за все время составила -40.23%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGMMX и VGPMX.

Загрузка...

Показатели просадок

GGMMXVGPMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.23%

-78.85%

+38.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

-12.80%

+3.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.83%

-22.71%

-9.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.84%

-7.89%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-34.68%

+24.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

3.11%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности GGMMX и VGPMX

Текущая волатильность для Gabelli Global Mini MitesTM Fund (GGMMX) составляет 4.25%, в то время как у Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что GGMMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GGMMXVGPMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

8.37%

-4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

13.47%

-4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.82%

19.47%

-4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

17.21%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

21.67%

-1.55%