PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGMMX с GABSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GGMMX с GABSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Global Mini MitesTM Fund (GGMMX) и Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX).

GGMMX управляется Gabelli. Фонд был запущен 30 сент. 2018 г.. GABSX управляется Gabelli. Фонд был запущен 22 окт. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности GGMMX и GABSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Global Mini MitesTM Fund (GGMMX) и Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGMMX и GABSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GGMMX
Gabelli Global Mini MitesTM Fund		2.00%10.57%1.65%39.12%-16.24%19.30%15.86%3.52%
GABSX
Gabelli Small Cap Growth Fund		2.01%8.65%10.22%21.45%-12.63%24.82%13.63%9.17%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GGMMX показывает доходность 2.00%, а GABSX немного выше – 2.01%.

GGMMX

1 день
1.39%
1 месяц
-6.84%
С начала года
2.00%
6 месяцев
3.88%
1 год
19.81%
3 года*
13.98%
5 лет*
6.40%
10 лет*
—

GABSX

1 день
2.40%
1 месяц
-7.47%
С начала года
2.01%
6 месяцев
3.50%
1 год
16.58%
3 года*
11.98%
5 лет*
7.40%
10 лет*
9.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Global Mini MitesTM Fund

Gabelli Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с GGMMX:
GGMMX с HEROGGMMX с GABEXGGMMX с GABTXGGMMX с GICPXGGMMX с VGPMXGGMMX с CAEIXGGMMX с GABUX
Часто сравнивают с GABSX:
GABSX с HFCGXGABSX с VOOGABSX с VBKGABSX с SFSNXGABSX с CRFGABSX с VBGABSX с RFV

Сравнение комиссий GGMMX и GABSX

GGMMX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии GABSX в 1.38%.

GABSX
Gabelli Small Cap Growth Fund
GGMMX
Gabelli Global Mini MitesTM Fund

Доходность на риск

GGMMX vs. GABSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGMMX
Ранг доходности на риск GGMMX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGMMX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGMMX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGMMX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGMMX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGMMX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
GABSX
Ранг доходности на риск GABSX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABSX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABSX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABSX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABSX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABSX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGMMX c GABSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Global Mini MitesTM Fund (GGMMX) и Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGMMXGABSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

0.86

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.36

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.18

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

1.32

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.08

4.48

+2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGMMX vs. GABSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGMMX на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа GABSX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGMMX и GABSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGMMXGABSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.86

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.39

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.63

-0.13

Корреляция

Корреляция между GGMMX и GABSX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGMMX и GABSX

Дивидендная доходность GGMMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что больше доходности GABSX в 3.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGMMX
Gabelli Global Mini MitesTM Fund		6.64%6.77%0.00%11.14%6.22%14.98%0.54%3.96%0.00%0.00%0.00%0.00%
GABSX
Gabelli Small Cap Growth Fund		3.90%3.98%6.61%8.68%9.53%13.50%22.21%21.36%4.70%5.38%3.87%3.78%

Просадки

Сравнение просадок GGMMX и GABSX

Максимальная просадка GGMMX за все время составила -40.23%, что меньше максимальной просадки GABSX в -57.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGMMX и GABSX.

Загрузка...

Показатели просадок

GGMMXGABSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.23%

-57.24%

+17.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

-13.07%

+4.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.83%

-25.19%

-6.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.84%

-8.66%

+1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-7.00%

-3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

3.86%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности GGMMX и GABSX

Текущая волатильность для Gabelli Global Mini MitesTM Fund (GGMMX) составляет 4.25%, в то время как у Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что GGMMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GGMMXGABSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

6.21%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

11.55%

-2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.82%

20.29%

-5.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

19.00%

-1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

19.91%

+0.21%