PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGMMX с GABUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GGMMX с GABUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Global Mini MitesTM Fund (GGMMX) и Gabelli Utilities Fund (GABUX).

GGMMX управляется Gabelli. Фонд был запущен 30 сент. 2018 г.. GABUX управляется Gabelli. Фонд был запущен 30 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности GGMMX и GABUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Global Mini MitesTM Fund (GGMMX) и Gabelli Utilities Fund (GABUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGMMX и GABUX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GGMMX
Gabelli Global Mini MitesTM Fund		2.00%10.57%1.65%39.12%-16.24%19.30%15.86%3.52%
GABUX
Gabelli Utilities Fund		8.26%16.86%14.38%-6.59%-5.40%17.44%-3.45%6.58%

Доходность по периодам

С начала года, GGMMX показывает доходность 2.00%, что значительно ниже, чем у GABUX с доходностью 8.26%.

GGMMX

1 день
1.39%
1 месяц
-6.84%
С начала года
2.00%
6 месяцев
3.88%
1 год
19.81%
3 года*
13.98%
5 лет*
6.40%
10 лет*
—

GABUX

1 день
0.20%
1 месяц
-3.77%
С начала года
8.26%
6 месяцев
7.25%
1 год
16.66%
3 года*
10.89%
5 лет*
7.00%
10 лет*
6.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Global Mini MitesTM Fund

Gabelli Utilities Fund

Часто сравнивают с GGMMX:
GGMMX с HEROGGMMX с GABEXGGMMX с GABSXGGMMX с GABTXGGMMX с GICPXGGMMX с VGPMXGGMMX с CAEIX
Часто сравнивают с GABUX:
GABUX с GABEXGABUX с VPUGABUX с FUTYGABUX с UTGGABUX с VFTNXGABUX с SWPPXGABUX с PRUAX

Сравнение комиссий GGMMX и GABUX

GGMMX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии GABUX в 1.39%.

GABUX
Gabelli Utilities Fund
GGMMX
Gabelli Global Mini MitesTM Fund

Доходность на риск

GGMMX vs. GABUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGMMX
Ранг доходности на риск GGMMX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGMMX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGMMX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGMMX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGMMX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGMMX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
GABUX
Ранг доходности на риск GABUX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABUX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABUX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABUX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABUX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABUX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGMMX c GABUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Global Mini MitesTM Fund (GGMMX) и Gabelli Utilities Fund (GABUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGMMXGABUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.27

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.61

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

2.08

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.08

8.94

-1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGMMX vs. GABUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGMMX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GABUX равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGMMX и GABUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGMMXGABUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.27

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.48

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.25

+0.25

Корреляция

Корреляция между GGMMX и GABUX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGMMX и GABUX

Дивидендная доходность GGMMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что меньше доходности GABUX в 15.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGMMX
Gabelli Global Mini MitesTM Fund		6.64%6.77%0.00%11.14%6.22%14.98%0.54%3.96%0.00%0.00%0.00%0.00%
GABUX
Gabelli Utilities Fund		15.77%18.27%22.50%16.89%13.44%11.03%11.58%9.31%9.50%8.45%9.49%9.66%

Просадки

Сравнение просадок GGMMX и GABUX

Максимальная просадка GGMMX за все время составила -40.23%, что меньше максимальной просадки GABUX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGMMX и GABUX.

Загрузка...

Показатели просадок

GGMMXGABUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.23%

-48.88%

+8.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

-8.56%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.83%

-23.98%

-7.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.84%

-4.14%

-2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-12.21%

+2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

1.99%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности GGMMX и GABUX

Gabelli Global Mini MitesTM Fund (GGMMX) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Gabelli Utilities Fund (GABUX) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что GGMMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GGMMXGABUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

3.84%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

7.36%

+1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.82%

13.55%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

14.62%

+3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

16.25%

+3.87%