PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGMMX с GABUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGMMX с GABUX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GGMMX (Gabelli Global Mini MitesTM Fund) and GABUX (Gabelli Utilities Fund) are both mutual funds - GGMMX is a Global Equities fund managed by Gabelli, while GABUX is a Utilities Equities fund managed by Gabelli. Over the past 5 years, GGMMX returned 6.99%/yr vs 6.15%/yr for GABUX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. GGMMX charges 0.90%/yr vs 1.39%/yr for GABUX.

Доходность

Сравнение доходности GGMMX и GABUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Global Mini MitesTM Fund (GGMMX) и Gabelli Utilities Fund (GABUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGMMX показывает доходность 18.12%, что значительно выше, чем у GABUX с доходностью 7.08%.

GGMMX

1 день
0.74%
1 месяц
6.52%
С начала года
18.12%
6 месяцев
20.69%
1 год
34.36%
3 года*
20.47%
5 лет*
6.99%
10 лет*
—

GABUX

1 день
1.47%
1 месяц
-3.38%
С начала года
7.08%
6 месяцев
5.88%
1 год
14.88%
3 года*
12.04%
5 лет*
6.15%
10 лет*
6.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGMMX и GABUX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GGMMX
Gabelli Global Mini MitesTM Fund		18.12%10.57%1.65%39.12%-16.24%19.30%15.86%3.52%
GABUX
Gabelli Utilities Fund		7.08%16.86%14.38%-6.59%-5.40%17.44%-3.45%6.58%

Correlation

The correlation between GGMMX and GABUX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2019 г.

0.47

The correlation between GGMMX and GABUX shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Global Mini MitesTM Fund

Gabelli Utilities Fund

Часто сравнивают с GGMMX:
GGMMX с HEROGGMMX с GABBXGGMMX с GABAXGGMMX с GABGXGGMMX с GABEXGGMMX с GABSXGGMMX с GICPX
Часто сравнивают с GABUX:
GABUX с GABEXGABUX с VPUGABUX с FUTYGABUX с VFTNXGABUX с PRUAXGABUX с UTGGABUX с SWPPX

Доходность на риск

GGMMX vs. GABUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGMMX
Ранг доходности на риск GGMMX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGMMX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGMMX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGMMX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGMMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGMMX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
GABUX
Ранг доходности на риск GABUX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABUX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABUX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABUX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABUX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABUX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGMMX c GABUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Global Mini MitesTM Fund (GGMMX) и Gabelli Utilities Fund (GABUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGMMXGABUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
1.44

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
2.01

+1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.25

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.43

2.16

+2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.23

7.39

+7.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGMMX vs. GABUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGMMX на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа GABUX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGMMX и GABUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGMMXGABUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

1.44

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.42

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.24

+0.36

Просадки

Сравнение просадок GGMMX и GABUX

Максимальная просадка GGMMX за все время составила -40.23%, что меньше максимальной просадки GABUX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGMMX и GABUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGMMXGABUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.23%

-48.88%

+8.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.11%

-7.14%

-0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.46%

-16.51%

-6.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.83%

-23.98%

-7.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-5.77%

+5.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.84%

-12.15%

+2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.08%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности GGMMX и GABUX

Gabelli Global Mini MitesTM Fund (GGMMX) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Gabelli Utilities Fund (GABUX) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что GGMMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGMMXGABUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

3.80%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

8.44%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.87%

10.70%

+3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

14.70%

+3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.05%

16.27%

+3.78%

Сравнение комиссий GGMMX и GABUX

GGMMX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии GABUX в 1.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGMMX и GABUX

Дивидендная доходность GGMMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что меньше доходности GABUX в 18.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABUX
Gabelli Utilities Fund		18.31%18.27%22.50%16.89%13.44%11.03%11.58%9.31%9.50%8.45%9.49%9.66%
GGMMX
Gabelli Global Mini MitesTM Fund		5.73%6.77%0.00%11.14%6.22%14.98%0.54%3.96%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GGMMX and GABUX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GGMMX has higher volatility (5.83%) compared to GABUX (3.80%). In terms of maximum drawdown, GGMMX dropped -40.23% vs GABUX's -48.88%.

GGMMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGMMX и GABUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор