PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGMMX с HERO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGMMX с HERO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GGMMX (Gabelli Global Mini MitesTM Fund) and HERO (Global X Video Games & Esports ETF) are both funds - GGMMX is a Global Equities fund managed by Gabelli, while HERO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Solactive Video Games & Esports Index. Over the past 5 years, GGMMX returned 6.67%/yr vs -3.89%/yr for HERO. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. GGMMX charges 0.90%/yr vs 0.50%/yr for HERO.

Доходность

Сравнение доходности GGMMX и HERO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Global Mini MitesTM Fund (GGMMX) и Global X Video Games & Esports ETF (HERO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGMMX показывает доходность 16.99%, что значительно выше, чем у HERO с доходностью -14.99%.

GGMMX

1 день
-0.96%
1 месяц
3.71%
С начала года
16.99%
6 месяцев
19.73%
1 год
33.07%
3 года*
20.08%
5 лет*
6.67%
10 лет*
—

HERO

1 день
-1.38%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-14.99%
6 месяцев
-17.25%
1 год
-15.17%
3 года*
9.00%
5 лет*
-3.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGMMX и HERO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GGMMX
Gabelli Global Mini MitesTM Fund		16.99%10.57%1.65%39.12%-16.24%19.30%15.86%4.31%
HERO
Global X Video Games & Esports ETF		-14.99%28.74%17.65%8.36%-33.42%-8.37%91.02%9.12%

Correlation

The correlation between GGMMX and HERO is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2019 г.

0.49

The correlation between GGMMX and HERO has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Global Mini MitesTM Fund

Global X Video Games & Esports ETF

Часто сравнивают с GGMMX:
GGMMX с GABBXGGMMX с GABAXGGMMX с GABGXGGMMX с GICPXGGMMX с GABSXGGMMX с GABEXGGMMX с GABTX
Часто сравнивают с HERO:
HERO с ESPOHERO с NERDHERO с GAMRHERO с FVALHERO с FINXHERO с ESPO.LHERO с XOM

Доходность на риск

GGMMX vs. HERO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGMMX
Ранг доходности на риск GGMMX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGMMX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGMMX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGMMX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGMMX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGMMX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
HERO
Ранг доходности на риск HERO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HERO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HERO: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HERO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HERO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HERO: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGMMX c HERO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Global Mini MitesTM Fund (GGMMX) и Global X Video Games & Esports ETF (HERO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGMMXHERODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
-0.78

+3.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
-0.98

+4.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

0.88

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.09

-0.57

+4.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.08

-1.07

+15.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGMMX vs. HERO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGMMX на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа HERO равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGMMX и HERO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGMMXHEROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

-0.78

+3.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

-0.17

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.37

+0.22

Просадки

Сравнение просадок GGMMX и HERO

Максимальная просадка GGMMX за все время составила -40.23%, что меньше максимальной просадки HERO в -54.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGMMX и HERO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGMMXHEROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.23%

-54.02%

+13.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.11%

-26.64%

+18.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.46%

-26.64%

+3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.83%

-48.44%

+16.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-28.47%

+27.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.84%

-25.97%

+16.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

14.20%

-11.85%

Волатильность

Сравнение волатильности GGMMX и HERO

Gabelli Global Mini MitesTM Fund (GGMMX) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с Global X Video Games & Esports ETF (HERO) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что GGMMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HERO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGMMXHEROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

5.28%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

15.14%

-4.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.91%

19.57%

-5.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

23.36%

-5.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.05%

24.50%

-4.45%

Сравнение комиссий GGMMX и HERO

GGMMX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии HERO в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGMMX и HERO

Дивидендная доходность GGMMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности HERO в 1.91%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GGMMX
Gabelli Global Mini MitesTM Fund		5.79%6.77%0.00%11.14%6.22%14.98%0.54%3.96%
HERO
Global X Video Games & Esports ETF		1.91%1.62%1.06%0.73%0.28%0.79%0.71%0.17%

Часто задаваемые вопросы

GGMMX and HERO have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GGMMX has higher volatility (5.84%) compared to HERO (5.28%). In terms of maximum drawdown, GGMMX dropped -40.23% vs HERO's -54.02%.

GGMMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGMMX и HERO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор