PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGMMX с HERO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GGMMX с HERO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Global Mini MitesTM Fund (GGMMX) и Global X Video Games & Esports ETF (HERO).

GGMMX управляется Gabelli. Фонд был запущен 30 сент. 2018 г.. HERO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Video Games & Esports Index. Фонд был запущен 25 окт. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GGMMX и HERO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Global Mini MitesTM Fund (GGMMX) и Global X Video Games & Esports ETF (HERO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGMMX и HERO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GGMMX
Gabelli Global Mini MitesTM Fund		2.00%10.57%1.65%39.12%-16.24%19.30%15.86%4.31%
HERO
Global X Video Games & Esports ETF		-11.99%28.74%17.65%8.36%-33.42%-8.37%91.02%9.12%

Доходность по периодам

С начала года, GGMMX показывает доходность 2.00%, что значительно выше, чем у HERO с доходностью -11.99%.

GGMMX

1 день
1.39%
1 месяц
-6.84%
С начала года
2.00%
6 месяцев
3.88%
1 год
19.81%
3 года*
13.98%
5 лет*
6.40%
10 лет*
—

HERO

1 день
1.79%
1 месяц
-3.22%
С начала года
-11.99%
6 месяцев
-22.29%
1 год
4.87%
3 года*
10.02%
5 лет*
-3.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Global Mini MitesTM Fund

Global X Video Games & Esports ETF

Часто сравнивают с GGMMX:
GGMMX с GABEXGGMMX с GABSXGGMMX с GABTXGGMMX с GABUXGGMMX с GCCHXGGMMX с GICPXGGMMX с VGPMX
Часто сравнивают с HERO:
HERO с ESPOHERO с NERDHERO с GAMRHERO с FVALHERO с FINXHERO с XOMHERO с ESPO.L

Сравнение комиссий GGMMX и HERO

GGMMX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии HERO в 0.50%.

GGMMX
Gabelli Global Mini MitesTM Fund
HERO
Global X Video Games & Esports ETF

Доходность на риск

GGMMX vs. HERO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGMMX
Ранг доходности на риск GGMMX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGMMX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGMMX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGMMX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGMMX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGMMX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
HERO
Ранг доходности на риск HERO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HERO: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HERO: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HERO: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HERO: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HERO: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGMMX c HERO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Global Mini MitesTM Fund (GGMMX) и Global X Video Games & Esports ETF (HERO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGMMXHERODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

0.23

+1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

0.47

+1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.06

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

0.25

+1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.08

0.64

+6.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGMMX vs. HERO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGMMX на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа HERO равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGMMX и HERO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGMMXHEROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.23

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

-0.14

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.41

+0.09

Корреляция

Корреляция между GGMMX и HERO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGMMX и HERO

Дивидендная доходность GGMMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что больше доходности HERO в 1.84%

TTM2025202420232022202120202019
GGMMX
Gabelli Global Mini MitesTM Fund		6.64%6.77%0.00%11.14%6.22%14.98%0.54%3.96%
HERO
Global X Video Games & Esports ETF		1.84%1.62%1.06%0.73%0.28%0.79%0.71%0.17%

Просадки

Сравнение просадок GGMMX и HERO

Максимальная просадка GGMMX за все время составила -40.23%, что меньше максимальной просадки HERO в -54.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGMMX и HERO.

Загрузка...

Показатели просадок

GGMMXHEROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.23%

-54.02%

+13.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

-26.64%

+17.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.83%

-49.09%

+17.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.84%

-25.94%

+19.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-25.97%

+15.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

10.44%

-7.71%

Волатильность

Сравнение волатильности GGMMX и HERO

Текущая волатильность для Gabelli Global Mini MitesTM Fund (GGMMX) составляет 4.25%, в то время как у Global X Video Games & Esports ETF (HERO) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что GGMMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HERO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GGMMXHEROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

7.63%

-3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

15.55%

-6.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.82%

21.72%

-6.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

23.42%

-5.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

24.63%

-4.51%