PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGMMX с GABGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GGMMX с GABGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Global Mini MitesTM Fund (GGMMX) и Gabelli Growth Fund (GABGX).

GGMMX управляется Gabelli. Фонд был запущен 30 сент. 2018 г.. GABGX управляется Gabelli. Фонд был запущен 10 апр. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности GGMMX и GABGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Global Mini MitesTM Fund (GGMMX) и Gabelli Growth Fund (GABGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGMMX и GABGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GGMMX
Gabelli Global Mini MitesTM Fund		2.00%10.57%1.65%39.12%-16.24%19.30%15.86%3.52%
GABGX
Gabelli Growth Fund		-9.99%18.67%35.38%45.39%-39.04%22.48%39.11%14.00%

Доходность по периодам

С начала года, GGMMX показывает доходность 2.00%, что значительно выше, чем у GABGX с доходностью -9.99%.

GGMMX

1 день
1.39%
1 месяц
-6.84%
С начала года
2.00%
6 месяцев
3.88%
1 год
19.81%
3 года*
13.98%
5 лет*
6.40%
10 лет*
—

GABGX

1 день
3.93%
1 месяц
-5.97%
С начала года
-9.99%
6 месяцев
-9.53%
1 год
15.68%
3 года*
22.09%
5 лет*
9.45%
10 лет*
14.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Global Mini MitesTM Fund

Gabelli Growth Fund

Часто сравнивают с GGMMX:
GGMMX с HEROGGMMX с GABEXGGMMX с GABSXGGMMX с GABTXGGMMX с GABUXGGMMX с GCCHXGGMMX с GICPX
Часто сравнивают с GABGX:
GABGX с GICPXGABGX с FNILXGABGX с DGRWGABGX с QQQGABGX с SCHXGABGX с SCHDGABGX с SCHG

Сравнение комиссий GGMMX и GABGX

GGMMX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии GABGX в 1.34%.

GABGX
Gabelli Growth Fund
GGMMX
Gabelli Global Mini MitesTM Fund

Доходность на риск

GGMMX vs. GABGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGMMX
Ранг доходности на риск GGMMX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGMMX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGMMX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGMMX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGMMX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGMMX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
GABGX
Ранг доходности на риск GABGX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABGX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABGX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABGX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABGX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABGX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGMMX c GABGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Global Mini MitesTM Fund (GGMMX) и Gabelli Growth Fund (GABGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGMMXGABGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

0.78

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.29

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.17

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

0.82

+1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.08

2.93

+4.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGMMX vs. GABGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGMMX на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа GABGX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGMMX и GABGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGMMXGABGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.78

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.40

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.53

-0.04

Корреляция

Корреляция между GGMMX и GABGX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGMMX и GABGX

Дивидендная доходность GGMMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что больше доходности GABGX в 6.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGMMX
Gabelli Global Mini MitesTM Fund		6.64%6.77%0.00%11.14%6.22%14.98%0.54%3.96%0.00%0.00%0.00%0.00%
GABGX
Gabelli Growth Fund		6.09%5.49%6.27%1.66%0.00%5.03%7.02%11.48%5.66%6.28%5.17%8.19%

Просадки

Сравнение просадок GGMMX и GABGX

Максимальная просадка GGMMX за все время составила -40.23%, что меньше максимальной просадки GABGX в -66.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGMMX и GABGX.

Загрузка...

Показатели просадок

GGMMXGABGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.23%

-66.39%

+26.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

-16.53%

+7.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.83%

-42.36%

+10.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.84%

-13.25%

+6.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-16.75%

+6.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

4.63%

-1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности GGMMX и GABGX

Текущая волатильность для Gabelli Global Mini MitesTM Fund (GGMMX) составляет 4.25%, в то время как у Gabelli Growth Fund (GABGX) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что GGMMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GGMMXGABGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

7.02%

-2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

12.13%

-2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.82%

21.53%

-6.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

23.50%

-5.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

22.46%

-2.34%