Сравнение GGMMX с GABGX
GGMMX (Gabelli Global Mini MitesTM Fund) and GABGX (Gabelli Growth Fund) are both mutual funds - GGMMX is a Global Equities fund managed by Gabelli, while GABGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Gabelli. Over the past 5 years, GGMMX returned 7.08%/yr vs 9.70%/yr for GABGX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGMMX charges 0.90%/yr vs 1.34%/yr for GABGX.
Доходность
Сравнение доходности GGMMX и GABGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGMMX показывает доходность 18.73%, что значительно выше, чем у GABGX с доходностью -0.30%.
GGMMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- 18.73%
- 6 месяцев
- 17.97%
- 1 год
- 32.83%
- 3 года*
- 18.89%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- —
GABGX
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- 10.11%
- 3 года*
- 21.49%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 16.38%
Сравнение доходности по годам GGMMX и GABGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGMMX Gabelli Global Mini MitesTM Fund | 18.73% | 10.57% | 1.65% | 39.12% | -16.24% | 19.30% | 15.86% | 3.52% |
GABGX Gabelli Growth Fund | -0.30% | 18.67% | 35.38% | 45.39% | -39.04% | 22.48% | 39.11% | 12.66% |
Correlation
The correlation between GGMMX and GABGX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2019 г. | 0.52 |
The correlation between GGMMX and GABGX has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGMMX vs. GABGX — Ранг доходности на риск
GGMMX
GABGX
Сравнение GGMMX c GABGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Global Mini MitesTM Fund (GGMMX) и Gabelli Growth Fund (GABGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGMMX | GABGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.13 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.25 | 0.73 | +3.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.52 | 2.43 | +12.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGMMX и GABGX
Максимальная просадка GGMMX за все время составила -40.23%, что меньше максимальной просадки GABGX в -66.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGMMX и GABGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGMMX | GABGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.23% | -66.39% | +26.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.11% | -16.53% | +8.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.46% | -22.39% | -1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.80% | -42.36% | +11.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -6.87% | +5.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.77% | -16.67% | +6.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 4.91% | -2.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGMMX и GABGX
Текущая волатильность для Gabelli Global Mini MitesTM Fund (GGMMX) составляет 4.92%, в то время как у Gabelli Growth Fund (GABGX) волатильность равна 6.41%. Это указывает на то, что GGMMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGMMX | GABGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 6.41% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.76% | 13.21% | -2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.27% | 16.52% | -2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.85% | 23.58% | -5.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.03% | 22.56% | -2.53% |
Сравнение комиссий GGMMX и GABGX
GGMMX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии GABGX в 1.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGMMX и GABGX
Дивидендная доходность GGMMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что больше доходности GABGX в 5.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABGX Gabelli Growth Fund | 5.50% | 5.49% | 6.27% | 1.66% | 0.00% | 5.03% | 7.02% | 11.48% | 5.66% | 6.28% | 5.17% | 8.19% |
GGMMX Gabelli Global Mini MitesTM Fund | 5.70% | 6.77% | 0.00% | 11.14% | 6.22% | 14.98% | 0.54% | 3.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GGMMX and GABGX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GABGX has higher volatility (6.41%) compared to GGMMX (4.92%). In terms of maximum drawdown, GGMMX dropped -40.23% vs GABGX's -66.39%.
GGMMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGMMX и GABGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор