Сравнение GGMMX с GAOAX
GGMMX (Gabelli Global Mini MitesTM Fund) and GAOAX (JPMorgan Global Allocation Fund A) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, GGMMX returned 8.46%/yr vs 2.93%/yr for GAOAX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGMMX charges 0.90%/yr vs 1.04%/yr for GAOAX.
Доходность
Сравнение доходности GGMMX и GAOAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGMMX показывает доходность 18.82%, что значительно выше, чем у GAOAX с доходностью 4.16%.
GGMMX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- 13.01%
- С начала года
- 18.82%
- 1 год
- 30.66%
- 3 года*
- 14.49%
- 5 лет*
- 8.46%
- 10 лет*
- —
GAOAX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -0.48%
- 6 месяцев
- 2.29%
- С начала года
- 4.16%
- 1 год
- 10.73%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- 6.22%
Сравнение доходности по годам GGMMX и GAOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGMMX Gabelli Global Mini MitesTM Fund | 18.82% | 10.57% | 1.65% | 39.12% | -16.24% | 19.30% | 15.86% | 3.52% |
GAOAX JPMorgan Global Allocation Fund A | 4.16% | 14.68% | 7.91% | 12.69% | -18.74% | 3.60% | 15.29% | 8.55% |
Correlation
The correlation between GGMMX and GAOAX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2019 г. | 0.70 |
The correlation between GGMMX and GAOAX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGMMX vs. GAOAX — Ранг доходности на риск
GGMMX
GAOAX
Сравнение GGMMX c GAOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Global Mini MitesTM Fund (GGMMX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGMMX | GAOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.20 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | 1.25 | +2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.94 | 4.80 | +8.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGMMX и GAOAX
Максимальная просадка GGMMX за все время составила -40.23%, что больше максимальной просадки GAOAX в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGMMX и GAOAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGMMX | GAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.23% | -29.02% | -11.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.11% | -8.95% | +0.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.46% | -10.87% | -12.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.23% | -29.02% | +0.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.50% | -1.25% | -1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.70% | -5.92% | -3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 2.33% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGMMX и GAOAX
Gabelli Global Mini MitesTM Fund (GGMMX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) имеют волатильность 3.55% и 3.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGMMX | GAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 3.45% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.00% | 9.03% | +1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.41% | 10.51% | +3.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.85% | 11.25% | +6.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.98% | 10.90% | +9.08% |
Сравнение комиссий GGMMX и GAOAX
GGMMX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии GAOAX в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGMMX и GAOAX
Дивидендная доходность GGMMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что меньше доходности GAOAX в 8.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAOAX JPMorgan Global Allocation Fund A | 8.94% | 10.15% | 2.34% | 0.00% | 4.62% | 4.61% | 1.54% | 2.43% | 2.52% | 2.95% | 2.59% | 0.96% |
GGMMX Gabelli Global Mini MitesTM Fund | 5.70% | 6.77% | 0.00% | 11.14% | 6.22% | 14.98% | 0.54% | 3.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GGMMX and GAOAX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGMMX has higher volatility (3.55%) compared to GAOAX (3.45%). In terms of maximum drawdown, GGMMX dropped -40.23% vs GAOAX's -29.02%.
GGMMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGMMX и GAOAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор