PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGMMX с GAOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GGMMX с GAOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Global Mini MitesTM Fund (GGMMX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX).

GGMMX управляется Gabelli. Фонд был запущен 30 сент. 2018 г.. GAOAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности GGMMX и GAOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Global Mini MitesTM Fund (GGMMX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGMMX и GAOAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GGMMX
Gabelli Global Mini MitesTM Fund		2.00%10.57%1.65%39.12%-16.24%19.30%15.86%3.52%
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A		-3.89%14.68%7.91%12.69%-18.74%3.60%15.29%8.85%

Доходность по периодам

С начала года, GGMMX показывает доходность 2.00%, что значительно выше, чем у GAOAX с доходностью -3.89%.

GGMMX

1 день
1.39%
1 месяц
-6.84%
С начала года
2.00%
6 месяцев
3.88%
1 год
19.81%
3 года*
13.98%
5 лет*
6.40%
10 лет*
—

GAOAX

1 день
1.47%
1 месяц
-6.40%
С начала года
-3.89%
6 месяцев
-2.79%
1 год
9.60%
3 года*
8.41%
5 лет*
1.86%
10 лет*
5.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Global Mini MitesTM Fund

JPMorgan Global Allocation Fund A

Часто сравнивают с GGMMX:
GGMMX с HEROGGMMX с GABEXGGMMX с GABSXGGMMX с GABTXGGMMX с GABUXGGMMX с GCCHXGGMMX с GICPX
Часто сравнивают с GAOAX:
GAOAX с VOOGAOAX с DFIVXGAOAX с GBOSXGAOAX с UCEQXGAOAX с VMNVXGAOAX с VHIAXGAOAX с MVGIX

Сравнение комиссий GGMMX и GAOAX

GGMMX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии GAOAX в 1.04%.

GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A
GGMMX
Gabelli Global Mini MitesTM Fund

Доходность на риск

GGMMX vs. GAOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGMMX
Ранг доходности на риск GGMMX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGMMX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGMMX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGMMX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGMMX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGMMX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
GAOAX
Ранг доходности на риск GAOAX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAOAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAOAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAOAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAOAX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAOAX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGMMX c GAOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Global Mini MitesTM Fund (GGMMX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGMMXGAOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

0.86

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.24

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.17

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

1.10

+1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.08

4.47

+2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGMMX vs. GAOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGMMX на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа GAOAX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGMMX и GAOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGMMXGAOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.86

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.17

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.54

-0.05

Корреляция

Корреляция между GGMMX и GAOAX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGMMX и GAOAX

Дивидендная доходность GGMMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что меньше доходности GAOAX в 10.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGMMX
Gabelli Global Mini MitesTM Fund		6.64%6.77%0.00%11.14%6.22%14.98%0.54%3.96%0.00%0.00%0.00%0.00%
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A		10.04%10.15%2.34%0.00%4.62%4.61%1.54%2.43%2.52%2.95%2.59%0.96%

Просадки

Сравнение просадок GGMMX и GAOAX

Максимальная просадка GGMMX за все время составила -40.23%, что больше максимальной просадки GAOAX в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGMMX и GAOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GGMMXGAOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.23%

-29.02%

-11.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

-8.95%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.83%

-29.02%

-2.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.84%

-7.61%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-6.01%

-4.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.20%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности GGMMX и GAOAX

Текущая волатильность для Gabelli Global Mini MitesTM Fund (GGMMX) составляет 4.25%, в то время как у JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что GGMMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GGMMXGAOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

4.98%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

7.55%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.82%

11.53%

+3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

11.03%

+6.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

10.81%

+9.31%