PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGMMX с GABEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GGMMX с GABEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Global Mini MitesTM Fund (GGMMX) и Gabelli Equity Income Fund (GABEX).

GGMMX управляется Gabelli. Фонд был запущен 30 сент. 2018 г.. GABEX управляется Gabelli. Фонд был запущен 2 янв. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности GGMMX и GABEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Global Mini MitesTM Fund (GGMMX) и Gabelli Equity Income Fund (GABEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGMMX и GABEX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GGMMX
Gabelli Global Mini MitesTM Fund		2.00%10.57%1.65%39.12%-16.24%19.30%15.86%3.52%
GABEX
Gabelli Equity Income Fund		0.13%4.33%6.62%8.25%-5.22%23.28%7.54%56.54%

Доходность по периодам

С начала года, GGMMX показывает доходность 2.00%, что значительно выше, чем у GABEX с доходностью 0.13%.

GGMMX

1 день
1.39%
1 месяц
-6.84%
С начала года
2.00%
6 месяцев
3.88%
1 год
19.81%
3 года*
13.98%
5 лет*
6.40%
10 лет*
—

GABEX

1 день
2.00%
1 месяц
-7.94%
С начала года
0.13%
6 месяцев
2.41%
1 год
2.04%
3 года*
5.65%
5 лет*
4.97%
10 лет*
11.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Global Mini MitesTM Fund

Gabelli Equity Income Fund

Часто сравнивают с GGMMX:
GGMMX с HEROGGMMX с GABSXGGMMX с GABTXGGMMX с GICPXGGMMX с VGPMXGGMMX с CAEIXGGMMX с GABUX
Часто сравнивают с GABEX:
GABEX с GABUXGABEX с SPYGABEX с SCHDGABEX с CRFGABEX с QQQGABEX с JEPQGABEX с AGEPX

Сравнение комиссий GGMMX и GABEX

GGMMX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии GABEX в 1.42%.

GABEX
Gabelli Equity Income Fund
GGMMX
Gabelli Global Mini MitesTM Fund

Доходность на риск

GGMMX vs. GABEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGMMX
Ранг доходности на риск GGMMX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGMMX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGMMX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGMMX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGMMX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGMMX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
GABEX
Ранг доходности на риск GABEX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABEX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABEX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABEX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABEX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABEX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGMMX c GABEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Global Mini MitesTM Fund (GGMMX) и Gabelli Equity Income Fund (GABEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGMMXGABEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

0.14

+1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

0.30

+1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.05

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

0.10

+2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.08

0.22

+6.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGMMX vs. GABEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGMMX на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа GABEX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGMMX и GABEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGMMXGABEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.14

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.33

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.59

-0.10

Корреляция

Корреляция между GGMMX и GABEX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGMMX и GABEX

Дивидендная доходность GGMMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что меньше доходности GABEX в 19.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGMMX
Gabelli Global Mini MitesTM Fund		6.64%6.77%0.00%11.14%6.22%14.98%0.54%3.96%0.00%0.00%0.00%0.00%
GABEX
Gabelli Equity Income Fund		19.61%20.83%33.06%23.48%20.49%19.96%32.82%65.43%31.87%17.83%16.63%7.78%

Просадки

Сравнение просадок GGMMX и GABEX

Максимальная просадка GGMMX за все время составила -40.23%, что меньше максимальной просадки GABEX в -52.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGMMX и GABEX.

Загрузка...

Показатели просадок

GGMMXGABEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.23%

-52.25%

+12.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

-13.11%

+4.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.83%

-17.59%

-14.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.84%

-9.39%

+2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-5.16%

-4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

6.13%

-3.40%

Волатильность

Сравнение волатильности GGMMX и GABEX

Текущая волатильность для Gabelli Global Mini MitesTM Fund (GGMMX) составляет 4.25%, в то время как у Gabelli Equity Income Fund (GABEX) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что GGMMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GGMMXGABEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

5.46%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

9.06%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.82%

18.09%

-3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

15.26%

+2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

21.32%

-1.20%