PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGME с TSXU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGME с TSXU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GGME (Invesco Next Gen Media and Gaming ETF) and TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - GGME is a Technology Equities fund tracking the STOXX World AC NexGen Media Index - Benchmark TR Gross, while TSXU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). Both are passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGME charges 0.60%/yr vs 1.05%/yr for TSXU.

Доходность

Сравнение доходности GGME и TSXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGME показывает доходность 6.93%, что значительно ниже, чем у TSXU с доходностью 126.91%.

GGME

1 день
-0.40%
1 месяц
10.95%
С начала года
6.93%
6 месяцев
4.65%
1 год
11.93%
3 года*
24.10%
5 лет*
4.42%
10 лет*
10.36%

TSXU

1 день
-6.20%
1 месяц
47.27%
С начала года
126.91%
6 месяцев
118.15%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGME и TSXU

2026 (YTD)2025
GGME
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF		6.93%-7.00%
TSXU
Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares		126.91%13.59%

Correlation

The correlation between GGME and TSXU is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г.

0.66

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Next Gen Media and Gaming ETF

Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares

Часто сравнивают с GGME:
GGME с FCLDGGME с CRFGGME с BITQGGME с CIBRGGME с SPYGGME с TIMEGGME с FDIS
Часто сравнивают с TSXU:
TSXU с MVLLTSXU с RSPTTSXU с SOXLTSXU с EPAITSXU с SOXSTSXU с DRAMTSXU с IFED

Доходность на риск

GGME vs. TSXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGME
Ранг доходности на риск GGME: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGME: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGME: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGME: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGME: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGME: 1414
Ранг коэф-та Мартина
TSXU
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGME c TSXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGMETSXUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.47

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.07

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGME vs. TSXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGMETSXUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

3.95

-3.60

Просадки

Сравнение просадок GGME и TSXU

Максимальная просадка GGME за все время составила -69.13%, что больше максимальной просадки TSXU в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGME и TSXU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGMETSXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.13%

-35.62%

-33.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.23%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.23%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.90%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.37%

-7.07%

+3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.54%

-10.54%

-4.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.22%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GGME и TSXU

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGMETSXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.31%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

78.90%

-60.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.15%

78.90%

-54.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.14%

78.90%

-55.76%

Сравнение комиссий GGME и TSXU

GGME берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии TSXU в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGME и TSXU

Дивидендная доходность GGME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности TSXU в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGME
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF		0.12%0.17%0.08%2.31%0.76%0.39%0.38%0.50%0.93%0.33%0.16%1.11%
TSXU
Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares		1.28%2.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GGME and TSXU have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GGME is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GGME is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.05% for TSXU.

TSXU has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.12% for GGME.

GGME is categorized as Technology Equities, while TSXU is Leveraged Equities. GGME tracks STOXX World AC NexGen Media Index - Benchmark TR Gross, while TSXU tracks Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). They also come from different issuers: Invesco and Direxion. Their fees differ too: 0.60% for GGME and 1.05% for TSXU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGME и TSXU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор