Сравнение GGME с TRUT
GGME (Invesco Next Gen Media and Gaming ETF) and TRUT (Vaneck Technology Trusector ETF) are both Technology Equities funds. GGME is passively managed, while TRUT is actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGME charges 0.60%/yr vs 0.13%/yr for TRUT.
Доходность
Сравнение доходности GGME и TRUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGME показывает доходность 7.37%, что значительно ниже, чем у TRUT с доходностью 25.30%.
GGME
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 12.63%
- С начала года
- 7.37%
- 6 месяцев
- 5.66%
- 1 год
- 13.51%
- 3 года*
- 24.13%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- 10.45%
TRUT
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 16.68%
- С начала года
- 25.30%
- 6 месяцев
- 24.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GGME и TRUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GGME Invesco Next Gen Media and Gaming ETF | 7.37% | -3.26% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 25.30% | 10.16% |
Correlation
The correlation between GGME and TRUT is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGME vs. TRUT — Ранг доходности на риск
GGME
TRUT
Сравнение GGME c TRUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGME | TRUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.21 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGME | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 2.39 | -2.05 |
Просадки
Сравнение просадок GGME и TRUT
Максимальная просадка GGME за все время составила -69.13%, что больше максимальной просадки TRUT в -18.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGME и TRUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGME | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.13% | -18.55% | -50.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.23% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.23% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.90% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.98% | -1.46% | -1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.54% | -5.17% | -9.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GGME и TRUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGME | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.30% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.63% | 21.53% | -2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.16% | 21.53% | +2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.14% | 21.53% | +1.61% |
Сравнение комиссий GGME и TRUT
GGME берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TRUT в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGME и TRUT
Дивидендная доходность GGME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности TRUT в 0.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGME Invesco Next Gen Media and Gaming ETF | 0.12% | 0.17% | 0.08% | 2.31% | 0.76% | 0.39% | 0.38% | 0.50% | 0.93% | 0.33% | 0.16% | 1.11% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 0.19% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GGME and TRUT have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUT is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUT is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.60% for GGME.
TRUT has the higher dividend yield at 0.19%, compared with 0.12% for GGME.
They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.60% for GGME and 0.13% for TRUT.
Подберите оптимальное распределение для GGME и TRUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор