Сравнение GGME с TINY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и ProShares Nanotechnology ETF (TINY).
GGME и TINY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GGME - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX World AC NexGen Media Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. TINY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Solactive Nanotechnology Index. Фонд был запущен 26 окт. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GGME и TINY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGME и TINY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GGME Invesco Next Gen Media and Gaming ETF | -13.95% | 16.39% | 32.67% | 23.76% | -36.43% | -5.52% |
TINY ProShares Nanotechnology ETF | 18.28% | 19.98% | 6.63% | 47.97% | -34.14% | 8.73% |
Доходность по периодам
С начала года, GGME показывает доходность -13.95%, что значительно ниже, чем у TINY с доходностью 18.28%.
GGME
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- -13.95%
- 6 месяцев
- -19.97%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- 8.33%
TINY
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -8.60%
- С начала года
- 18.28%
- 6 месяцев
- 20.16%
- 1 год
- 67.56%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGME и TINY
GGME берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TINY в 0.58%.
Доходность на риск
GGME vs. TINY — Ранг доходности на риск
GGME
TINY
Сравнение GGME c TINY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и ProShares Nanotechnology ETF (TINY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGME | TINY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.10 | 1.90 | -1.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 2.55 | -2.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.33 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 4.02 | -3.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | 13.50 | -13.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGME | TINY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 1.90 | -1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.35 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между GGME и TINY составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGME и TINY
Дивидендная доходность GGME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности TINY в 0.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGME Invesco Next Gen Media and Gaming ETF | 0.15% | 0.17% | 0.08% | 2.31% | 0.76% | 0.39% | 0.38% | 0.50% | 0.93% | 0.33% | 0.16% | 1.11% |
TINY ProShares Nanotechnology ETF | 0.25% | 0.29% | 0.01% | 0.35% | 0.42% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GGME и TINY
Максимальная просадка GGME за все время составила -69.13%, что больше максимальной просадки TINY в -43.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGME и TINY.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGME | TINY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.13% | -43.79% | -25.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.23% | -16.75% | -8.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.90% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.23% | -10.15% | -12.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.56% | -16.68% | +2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.90% | 4.99% | +4.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGME и TINY
Текущая волатильность для Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) составляет 6.80%, в то время как у ProShares Nanotechnology ETF (TINY) волатильность равна 13.37%. Это указывает на то, что GGME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TINY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGME | TINY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 13.37% | -6.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.41% | 25.02% | -10.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.27% | 35.65% | -11.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.09% | 32.08% | -7.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.05% | 32.08% | -9.03% |