PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GGME с TINY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GGME и TINY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и ProShares Nanotechnology ETF (TINY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGME и TINY


2026 (YTD)20252024202320222021
GGME
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF
-13.95%16.39%32.67%23.76%-36.43%-5.52%
TINY
ProShares Nanotechnology ETF
18.28%19.98%6.63%47.97%-34.14%8.73%

Доходность по периодам

С начала года, GGME показывает доходность -13.95%, что значительно ниже, чем у TINY с доходностью 18.28%.


GGME

1 день
0.46%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-13.95%
6 месяцев
-19.97%
1 год
2.30%
3 года*
14.46%
5 лет*
0.67%
10 лет*
8.33%

TINY

1 день
2.69%
1 месяц
-8.60%
С начала года
18.28%
6 месяцев
20.16%
1 год
67.56%
3 года*
22.39%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Next Gen Media and Gaming ETF

ProShares Nanotechnology ETF

Сравнение комиссий GGME и TINY

GGME берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TINY в 0.58%.


Доходность на риск

GGME vs. TINY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GGME
Ранг доходности на риск GGME: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGME: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGME: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGME: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGME: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGME: 1414
Ранг коэф-та Мартина

TINY
Ранг доходности на риск TINY: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TINY: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TINY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TINY: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TINY: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TINY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGME c TINY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и ProShares Nanotechnology ETF (TINY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GGMETINYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

1.90

-1.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

2.55

-2.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.33

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

4.02

-3.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.30

13.50

-13.20

GGME vs. TINY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGME на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа TINY равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGME и TINY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GGMETINYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

1.90

-1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.35

-0.06

Корреляция

Корреляция между GGME и TINY составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GGME и TINY

Дивидендная доходность GGME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности TINY в 0.25%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGME
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF
0.15%0.17%0.08%2.31%0.76%0.39%0.38%0.50%0.93%0.33%0.16%1.11%
TINY
ProShares Nanotechnology ETF
0.25%0.29%0.01%0.35%0.42%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GGME и TINY

Максимальная просадка GGME за все время составила -69.13%, что больше максимальной просадки TINY в -43.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGME и TINY.


Загрузка...

Показатели просадок


GGMETINYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.13%

-43.79%

-25.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.23%

-16.75%

-8.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.23%

-10.15%

-12.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.56%

-16.68%

+2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.90%

4.99%

+4.91%

Волатильность

Сравнение волатильности GGME и TINY

Текущая волатильность для Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) составляет 6.80%, в то время как у ProShares Nanotechnology ETF (TINY) волатильность равна 13.37%. Это указывает на то, что GGME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TINY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GGMETINYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

13.37%

-6.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.41%

25.02%

-10.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.27%

35.65%

-11.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.09%

32.08%

-7.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.05%

32.08%

-9.03%