Сравнение GGME с TCAI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI).
GGME и TCAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GGME - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX World AC NexGen Media Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. TCAI - это активно управляемый фонд от Tortoise. Фонд был запущен 4 авг. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности GGME и TCAI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGME и TCAI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GGME Invesco Next Gen Media and Gaming ETF | -13.95% | -3.31% |
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 21.05% | 17.77% |
Доходность по периодам
С начала года, GGME показывает доходность -13.95%, что значительно ниже, чем у TCAI с доходностью 21.05%.
GGME
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- -13.95%
- 6 месяцев
- -19.97%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- 8.33%
TCAI
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- 21.05%
- 6 месяцев
- 18.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGME и TCAI
GGME берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии TCAI в 0.65%.
Доходность на риск
GGME vs. TCAI — Ранг доходности на риск
GGME
TCAI
Сравнение GGME c TCAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGME | TCAI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.10 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGME | TCAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 2.05 | -1.75 |
Корреляция
Корреляция между GGME и TCAI составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGME и TCAI
Дивидендная доходность GGME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что больше доходности TCAI в 0.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGME Invesco Next Gen Media and Gaming ETF | 0.15% | 0.17% | 0.08% | 2.31% | 0.76% | 0.39% | 0.38% | 0.50% | 0.93% | 0.33% | 0.16% | 1.11% |
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GGME и TCAI
Максимальная просадка GGME за все время составила -69.13%, что больше максимальной просадки TCAI в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGME и TCAI.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGME | TCAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.13% | -15.80% | -53.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.23% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.90% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.23% | -4.62% | -17.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.56% | -3.98% | -10.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GGME и TCAI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGME | TCAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.27% | 35.19% | -10.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.09% | 35.19% | -11.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.05% | 35.19% | -12.14% |