Сравнение GGME с ITEQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ).
GGME и ITEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GGME - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX World AC NexGen Media Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. ITEQ - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность BlueStar Israel Global Technology Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GGME и ITEQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGME и ITEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGME Invesco Next Gen Media and Gaming ETF | -13.95% | 16.39% | 32.67% | 23.76% | -36.43% | 10.68% | 36.26% | 20.28% | 1.97% | 7.61% |
ITEQ BlueStar Israel Technology ETF | 2.06% | 13.71% | 11.70% | 4.70% | -30.36% | -8.04% | 58.96% | 37.59% | -0.63% | 26.87% |
Доходность по периодам
С начала года, GGME показывает доходность -13.95%, что значительно ниже, чем у ITEQ с доходностью 2.06%. За последние 10 лет акции GGME уступали акциям ITEQ по среднегодовой доходности: 8.33% против 9.59% соответственно.
GGME
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- -13.95%
- 6 месяцев
- -19.97%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- 8.33%
ITEQ
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- 20.44%
- 3 года*
- 8.99%
- 5 лет*
- -2.05%
- 10 лет*
- 9.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGME и ITEQ
GGME берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ITEQ в 0.75%.
Доходность на риск
GGME vs. ITEQ — Ранг доходности на риск
GGME
ITEQ
Сравнение GGME c ITEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGME | ITEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.10 | 0.80 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 1.25 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.16 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 1.71 | -1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | 4.49 | -4.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGME | ITEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 0.80 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | -0.08 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.41 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.37 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между GGME и ITEQ составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGME и ITEQ
Дивидендная доходность GGME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности ITEQ в 0.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGME Invesco Next Gen Media and Gaming ETF | 0.15% | 0.17% | 0.08% | 2.31% | 0.76% | 0.39% | 0.38% | 0.50% | 0.93% | 0.33% | 0.16% | 1.11% |
ITEQ BlueStar Israel Technology ETF | 0.83% | 0.85% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GGME и ITEQ
Максимальная просадка GGME за все время составила -69.13%, что больше максимальной просадки ITEQ в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGME и ITEQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGME | ITEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.13% | -54.63% | -14.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.23% | -13.07% | -12.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.90% | -50.29% | +5.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.35% | -54.63% | +8.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.23% | -24.38% | +2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.56% | -18.51% | +3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.90% | 4.98% | +4.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGME и ITEQ
Текущая волатильность для Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) составляет 6.80%, в то время как у BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) волатильность равна 10.41%. Это указывает на то, что GGME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGME | ITEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 10.41% | -3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.41% | 17.52% | -3.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.27% | 25.73% | -1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.09% | 25.05% | -0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.05% | 23.28% | -0.23% |