PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GGME с ITEQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GGME и ITEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGME и ITEQ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GGME
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF
-13.95%16.39%32.67%23.76%-36.43%10.68%36.26%20.28%1.97%7.61%
ITEQ
BlueStar Israel Technology ETF
2.06%13.71%11.70%4.70%-30.36%-8.04%58.96%37.59%-0.63%26.87%

Доходность по периодам

С начала года, GGME показывает доходность -13.95%, что значительно ниже, чем у ITEQ с доходностью 2.06%. За последние 10 лет акции GGME уступали акциям ITEQ по среднегодовой доходности: 8.33% против 9.59% соответственно.


GGME

1 день
0.46%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-13.95%
6 месяцев
-19.97%
1 год
2.30%
3 года*
14.46%
5 лет*
0.67%
10 лет*
8.33%

ITEQ

1 день
2.94%
1 месяц
1.07%
С начала года
2.06%
6 месяцев
2.42%
1 год
20.44%
3 года*
8.99%
5 лет*
-2.05%
10 лет*
9.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Next Gen Media and Gaming ETF

BlueStar Israel Technology ETF

Сравнение комиссий GGME и ITEQ

GGME берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ITEQ в 0.75%.


Доходность на риск

GGME vs. ITEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GGME
Ранг доходности на риск GGME: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGME: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGME: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGME: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGME: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGME: 1414
Ранг коэф-та Мартина

ITEQ
Ранг доходности на риск ITEQ: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITEQ: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITEQ: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITEQ: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITEQ: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITEQ: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGME c ITEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GGMEITEQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

0.80

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

1.25

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.16

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

1.71

-1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.30

4.49

-4.19

GGME vs. ITEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGME на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа ITEQ равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGME и ITEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GGMEITEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

0.80

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

-0.08

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.41

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.37

-0.08

Корреляция

Корреляция между GGME и ITEQ составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GGME и ITEQ

Дивидендная доходность GGME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности ITEQ в 0.83%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGME
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF
0.15%0.17%0.08%2.31%0.76%0.39%0.38%0.50%0.93%0.33%0.16%1.11%
ITEQ
BlueStar Israel Technology ETF
0.83%0.85%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GGME и ITEQ

Максимальная просадка GGME за все время составила -69.13%, что больше максимальной просадки ITEQ в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGME и ITEQ.


Загрузка...

Показатели просадок


GGMEITEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.13%

-54.63%

-14.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.23%

-13.07%

-12.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.90%

-50.29%

+5.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.35%

-54.63%

+8.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.23%

-24.38%

+2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.56%

-18.51%

+3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.90%

4.98%

+4.92%

Волатильность

Сравнение волатильности GGME и ITEQ

Текущая волатильность для Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) составляет 6.80%, в то время как у BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) волатильность равна 10.41%. Это указывает на то, что GGME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GGMEITEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

10.41%

-3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.41%

17.52%

-3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.27%

25.73%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.09%

25.05%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.05%

23.28%

-0.23%