Сравнение GGME с FTEC

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GGME (Invesco Next Gen Media and Gaming ETF) and FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) are both Technology Equities funds - GGME tracks the STOXX World AC NexGen Media Index - Benchmark TR Gross while FTEC tracks the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GGME returned 10.24%/yr vs 25.55%/yr for FTEC. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGME charges 0.60%/yr vs 0.08%/yr for FTEC.

Доходность

Сравнение доходности GGME и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGME показывает доходность -2.63%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью 23.03%. За последние 10 лет акции GGME уступали акциям FTEC по среднегодовой доходности: 10.24% против 25.55% соответственно.

GGME

1 день: -1.01%

1 месяц: -7.19%

С начала года: -2.63%

6 месяцев: -3.07%

1 год: -2.74%

3 года*: 20.34%

5 лет*: 1.47%

10 лет*: 10.24%

FTEC

1 день: 0.30%

1 месяц: -2.07%

С начала года: 23.03%

6 месяцев: 20.95%

1 год: 43.02%

3 года*: 30.75%

5 лет*: 19.70%

10 лет*: 25.55%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGME и FTEC

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
GGME Invesco Next Gen Media and Gaming ETF	-2.63%	16.39%	32.67%	23.76%	-36.43%	10.68%	36.26%	20.28%	1.97%	7.61%
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	23.03%	22.11%	29.40%	53.30%	-29.59%	30.49%	45.83%	48.93%	-0.39%	36.83%

Correlation

The correlation between GGME and FTEC is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.81
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.84
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.82
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.76
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.	0.76

The correlation between GGME and FTEC has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GGME и FTEC

Секторы

GGME

FTEC

Технологии

67.3%

98.3%

Коммуникационные услуги

28.8%

0.0%

Потребительский циклический сектор

3.1%

0.0%

Финансовые услуги

0.3%

0.6%

Промышленность

0.2%

0.6%

Сырьевые материалы

0.0%

Потребительский защитный сектор

Энергетика

0.3%

Здравоохранение

Недвижимость

0.6%

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Invesco Next Gen Media and Gaming ETF

Название символа

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с GGME:

GGME с FCLD GGME с CRF GGME с BITQ GGME с SPY GGME с TIME GGME с CIBR GGME с FDIS

Часто сравнивают с FTEC:

FTEC с VGT FTEC с QQQM FTEC с QQQ FTEC с FSPTX FTEC с XLK FTEC с FXAIX FTEC с SMH

Доходность на риск

GGME vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GGME

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FTEC

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGME c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	GGME	FTEC	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	-0.14	1.90	-2.04
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	-0.06	2.43	-2.49
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	0.99	1.32	-0.33
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	-0.11	2.66	-2.77
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	-0.24	8.09	-8.33

GGME vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGME на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа FTEC равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGME и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GGME и FTEC

Максимальная просадка GGME за все время составила -69.13%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGME и FTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

	GGME	FTEC	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-69.13%	-34.95%	-34.18%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-25.23%	-16.26%	-8.97%
Макс. просадка (3 года) Максимальное падение за 3 года	-25.23%	-27.30%	+2.07%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-44.90%	-34.95%	-9.95%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-46.35%	-34.95%	-11.40%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-12.01%	-8.11%	-3.90%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-14.52%	-5.57%	-8.95%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	11.43%	5.34%	+6.09%

Волатильность

Сравнение волатильности GGME и FTEC

Текущая волатильность для Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) составляет 8.06%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 11.20%. Это указывает на то, что GGME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

	GGME	FTEC	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.06%	11.20%	-3.14%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	16.05%	18.56%	-2.51%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	19.66%	22.73%	-3.07%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	24.37%	25.60%	-1.23%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	23.22%	24.85%	-1.63%

Сравнение комиссий GGME и FTEC

GGME берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGME и FTEC

Дивидендная доходность GGME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности FTEC в 0.36%

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	0.36%	0.43%	0.49%	0.77%	0.93%	0.63%	0.83%	1.03%	1.20%	0.96%	1.25%	1.27%
GGME Invesco Next Gen Media and Gaming ETF	0.02%	0.17%	0.08%	2.31%	0.76%	0.39%	0.38%	0.50%	0.93%	0.33%	0.16%	1.11%

Часто задаваемые вопросы

GGME and FTEC have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTEC has higher volatility (11.20%) compared to GGME (8.06%). In terms of maximum drawdown, GGME dropped -69.13% vs FTEC's -34.95%.

On 10-year performance, FTEC leads with 25.55% vs 10.24% for GGME. On fees, FTEC is cheaper at 0.08% per year. On volatility, GGME has been the lower-risk option at 8.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FTEC has performed better with a 25.55% return vs 10.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTEC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.60% for GGME.

FTEC has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.02% for GGME.

GGME tracks STOXX World AC NexGen Media Index - Benchmark TR Gross, while FTEC tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: Invesco and Fidelity. Their fees differ too: 0.60% for GGME and 0.08% for FTEC.

FTEC currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGME и FTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор

Сравнение GGME с FTEC

Доходность

Сравнение доходности GGME и FTEC

Доходность по периодам

GGME

FTEC

Сравнение доходности по годам GGME и FTEC

Correlation

Сравнение распределения секторов GGME и FTEC

Секторы

GGME

FTEC

GGME

FTEC

GGME

FTEC

GGME

FTEC

GGME

FTEC

GGME

FTEC

GGME

FTEC

GGME

FTEC

GGME

FTEC

GGME

FTEC

GGME

FTEC

GGME

FTEC

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

GGME vs. FTEC — Ранг доходности на риск

GGME

FTEC

Сравнение GGME c FTEC - Риск-скорректированная доходность

GGME vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Просадки

Сравнение просадок GGME и FTEC

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (3 года)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GGME и FTEC

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Сравнение комиссий GGME и FTEC

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGME и FTEC

Часто задаваемые вопросы

Can I hold both GGME and FTEC in my portfolio?

Which is riskier, GGME or FTEC?

Which ETF is better, GGME or FTEC?

Which ETF has performed better, GGME or FTEC?

Which ETF is cheaper, GGME or FTEC?

Which ETF pays a higher dividend yield, GGME or FTEC?

What is the main difference between GGME and FTEC?

Which has better risk-adjusted returns?

Подберите оптимальное распределение для GGME и FTEC