PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGME с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GGME с FTEC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC).

GGME и FTEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GGME - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX World AC NexGen Media Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. FTEC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GGME и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGME и FTEC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GGME
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF		-13.95%16.39%32.67%23.76%-36.43%10.68%36.26%20.28%1.97%7.61%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		-6.12%22.11%29.40%53.30%-29.59%30.49%45.83%48.93%-0.39%36.83%

Доходность по периодам

С начала года, GGME показывает доходность -13.95%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью -6.12%. За последние 10 лет акции GGME уступали акциям FTEC по среднегодовой доходности: 8.33% против 21.28% соответственно.

GGME

1 день
0.46%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-13.95%
6 месяцев
-19.97%
1 год
2.30%
3 года*
14.46%
5 лет*
0.67%
10 лет*
8.33%

FTEC

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.12%
6 месяцев
-5.70%
1 год
30.17%
3 года*
23.47%
5 лет*
15.05%
10 лет*
21.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Next Gen Media and Gaming ETF

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с GGME:
GGME с FCLDGGME с CIBRGGME с BITQGGME с SPYGGME с TIMEGGME с FDISGGME с CRF
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с XLKFTEC с FSPTXFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Сравнение комиссий GGME и FTEC

GGME берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.

GGME
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Доходность на риск

GGME vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGME
Ранг доходности на риск GGME: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGME: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGME: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGME: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGME: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGME: 1414
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGME c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGMEFTECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

1.10

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

1.69

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.24

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

1.92

-1.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.30

5.93

-5.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGME vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGME на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа FTEC равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGME и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGMEFTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

1.10

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.60

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.87

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.86

-0.56

Корреляция

Корреляция между GGME и FTEC составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGME и FTEC

Дивидендная доходность GGME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности FTEC в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGME
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF		0.15%0.17%0.08%2.31%0.76%0.39%0.38%0.50%0.93%0.33%0.16%1.11%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.45%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%

Просадки

Сравнение просадок GGME и FTEC

Максимальная просадка GGME за все время составила -69.13%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGME и FTEC.

Загрузка...

Показатели просадок

GGMEFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.13%

-34.95%

-34.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.23%

-16.26%

-8.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.90%

-34.95%

-9.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.35%

-34.95%

-11.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.23%

-11.53%

-10.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.56%

-5.61%

-8.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.90%

5.27%

+4.63%

Волатильность

Сравнение волатильности GGME и FTEC

Текущая волатильность для Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) составляет 6.80%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 8.01%. Это указывает на то, что GGME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GGMEFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

8.01%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.41%

16.40%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.27%

27.53%

-3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.09%

25.11%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.05%

24.57%

-1.52%