PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGME с CRTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGME с CRTC

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GGME (Invesco Next Gen Media and Gaming ETF) and CRTC (Xtrackers US National Critical Technologies ETF) are both Technology Equities funds - GGME tracks the STOXX World AC NexGen Media Index - Benchmark TR Gross while CRTC tracks the Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index. Both are passively managed. Over the past year, GGME returned -2.74% vs 14.85% for CRTC. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. GGME charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for CRTC.

Доходность

Сравнение доходности GGME и CRTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGME показывает доходность -2.63%, что значительно ниже, чем у CRTC с доходностью 3.75%.

GGME

1 день
-1.01%
1 месяц
-7.19%
С начала года
-2.63%
6 месяцев
-3.07%
1 год
-2.74%
3 года*
20.34%
5 лет*
1.47%
10 лет*
10.24%

CRTC

1 день
0.54%
1 месяц
-2.79%
С начала года
3.75%
6 месяцев
2.51%
1 год
14.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGME и CRTC

2026 (YTD)202520242023
GGME
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF		-2.63%16.39%32.67%6.07%
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		3.75%18.69%18.05%7.16%

Correlation

The correlation between GGME and CRTC is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2023 г.

0.81

The correlation between GGME and CRTC has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GGME и CRTC

Секторы
GGME
CRTC

Технологии

67.3%
39.5%

Коммуникационные услуги

28.8%
15.0%

Потребительский циклический сектор

3.1%
5.4%

Финансовые услуги

0.3%
0.2%

Промышленность

0.2%
12.6%

Сырьевые материалы

-

3.1%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

6.0%

Здравоохранение

-

12.7%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

5.3%

Технологии

GGME
67.3%
CRTC
39.5%

Коммуникационные услуги

GGME
28.8%
CRTC
15.0%

Потребительский циклический сектор

GGME
3.1%
CRTC
5.4%

Финансовые услуги

GGME
0.3%
CRTC
0.2%

Промышленность

GGME
0.2%
CRTC
12.6%

Сырьевые материалы

GGME

-

CRTC
3.1%

Потребительский защитный сектор

GGME

-

CRTC
0.0%

Энергетика

GGME

-

CRTC
6.0%

Здравоохранение

GGME

-

CRTC
12.7%

Недвижимость

GGME

-

CRTC
0.1%

Коммунальные услуги

GGME

-

CRTC
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Next Gen Media and Gaming ETF

Xtrackers US National Critical Technologies ETF

Часто сравнивают с GGME:
GGME с FCLDGGME с CRFGGME с BITQGGME с SPYGGME с TIMEGGME с CIBRGGME с FDIS
Часто сравнивают с CRTC:
CRTC с VGTCRTC с AISCRTC с KNCTCRTC с HYRMCRTC с IGVCRTC с FTECCRTC с TDV

Доходность на риск

GGME vs. CRTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGME
Ранг доходности на риск GGME: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGME: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGME: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGME: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGME: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGME: 88
Ранг коэф-та Мартина
CRTC
Ранг доходности на риск CRTC: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRTC: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRTC: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRTC: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRTC: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRTC: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGME c CRTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GGMECRTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
1.10

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.06
1.53

-1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.20

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

1.65

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.24

5.63

-5.87

GGME vs. CRTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGME на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа CRTC равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGME и CRTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GGME и CRTC

Максимальная просадка GGME за все время составила -69.13%, что больше максимальной просадки CRTC в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGME и CRTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGMECRTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.13%

-19.07%

-50.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.23%

-9.05%

-16.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.23%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.90%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.01%

-5.67%

-6.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.52%

-2.18%

-12.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.43%

2.64%

+8.79%

Волатильность

Сравнение волатильности GGME и CRTC

Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что GGME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGMECRTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

5.77%

+2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.05%

10.60%

+5.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.66%

13.52%

+6.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.37%

15.87%

+8.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.22%

15.87%

+7.35%

Сравнение комиссий GGME и CRTC

GGME берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CRTC в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGME и CRTC

Дивидендная доходность GGME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности CRTC в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		0.91%1.03%1.13%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GGME
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF		0.02%0.17%0.08%2.31%0.76%0.39%0.38%0.50%0.93%0.33%0.16%1.11%

Часто задаваемые вопросы

GGME and CRTC have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GGME has higher volatility (8.06%) compared to CRTC (5.77%). In terms of maximum drawdown, GGME dropped -69.13% vs CRTC's -19.07%.

On 1-year performance, CRTC leads with 14.85% vs -2.74% for GGME. On fees, CRTC is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CRTC has been the lower-risk option at 5.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CRTC has performed better with a 14.85% return vs -2.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CRTC is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for GGME.

CRTC has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.02% for GGME.

GGME tracks STOXX World AC NexGen Media Index - Benchmark TR Gross, while CRTC tracks Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.60% for GGME and 0.35% for CRTC.

CRTC currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGME и CRTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор