PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GGM с RHRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGM с RHRX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GGM (GGM Macro Alignment ETF) and RHRX (RH Tactical Rotation ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Over the past year, GGM returned 18.80% vs 29.48% for RHRX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGM charges 0.94%/yr vs 1.36%/yr for RHRX.

Доходность

Сравнение доходности GGM и RHRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GGM Macro Alignment ETF (GGM) и RH Tactical Rotation ETF (RHRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGM показывает доходность 12.31%, что значительно ниже, чем у RHRX с доходностью 17.41%.

GGM

1 день
0.31%
1 месяц
2.79%
6 месяцев
8.88%
С начала года
12.31%
1 год
18.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RHRX

1 день
-0.80%
1 месяц
-2.56%
6 месяцев
16.11%
С начала года
17.41%
1 год
29.48%
3 года*
19.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGM и RHRX

2026 (YTD)202520242023
GGM
GGM Macro Alignment ETF		12.31%1.24%4.46%7.04%
RHRX
RH Tactical Rotation ETF		17.41%16.70%22.21%5.89%

Correlation

The correlation between GGM and RHRX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2023 г.

0.64

The correlation between GGM and RHRX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GGM и RHRX

Секторы
GGM
RHRX

Энергетика

20.9%
1.5%

Промышленность

20.6%
12.9%

Потребительский защитный сектор

19.5%
2.4%

Коммунальные услуги

19.0%
1.1%

Сырьевые материалы

17.9%
8.3%

Технологии

2.0%
44.9%

Потребительский циклический сектор

0.2%
7.6%

Коммуникационные услуги

0.0%
8.4%

Финансовые услуги

-

6.8%

Здравоохранение

-

5.1%

Недвижимость

-

1.0%

Энергетика

GGM
20.9%
RHRX
1.5%

Промышленность

GGM
20.6%
RHRX
12.9%

Потребительский защитный сектор

GGM
19.5%
RHRX
2.4%

Коммунальные услуги

GGM
19.0%
RHRX
1.1%

Сырьевые материалы

GGM
17.9%
RHRX
8.3%

Технологии

GGM
2.0%
RHRX
44.9%

Потребительский циклический сектор

GGM
0.2%
RHRX
7.6%

Коммуникационные услуги

GGM
0.0%
RHRX
8.4%

Финансовые услуги

GGM

-

RHRX
6.8%

Здравоохранение

GGM

-

RHRX
5.1%

Недвижимость

GGM

-

RHRX
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GGM Macro Alignment ETF

RH Tactical Rotation ETF

Часто сравнивают с GGM:
GGM с SFTXGGM с TRTYGGM с BSRGGM с COROGGM с GDTGGM с GMODGGM с TACK
Часто сравнивают с RHRX:
RHRX с MOODRHRX с ALLWRHRX с RHTXRHRX с AMAXRHRX с CORORHRX с ARPRHRX с ONOF

Доходность на риск

GGM vs. RHRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGM
Ранг доходности на риск GGM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGM: 5656
Ранг коэф-та Мартина
RHRX
Ранг доходности на риск RHRX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RHRX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RHRX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RHRX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RHRX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RHRX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGM c RHRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GGM Macro Alignment ETF (GGM) и RH Tactical Rotation ETF (RHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GGMRHRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
2.08

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
2.81

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.36

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

4.34

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.76

14.89

-7.13

GGM vs. RHRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGM на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RHRX равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGM и RHRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GGM и RHRX

Максимальная просадка GGM за все время составила -19.68%, что меньше максимальной просадки RHRX в -25.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGM и RHRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGMRHRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.68%

-25.33%

+5.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.54%

-6.83%

-0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.84%

+3.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-8.79%

+3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

1.99%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности GGM и RHRX

Текущая волатильность для GGM Macro Alignment ETF (GGM) составляет 2.67%, в то время как у RH Tactical Rotation ETF (RHRX) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что GGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGMRHRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

4.45%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

11.34%

-1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.93%

14.23%

-2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.25%

19.03%

-5.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.25%

19.03%

-5.78%

Сравнение комиссий GGM и RHRX

GGM берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии RHRX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGM и RHRX

Дивидендная доходность GGM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, тогда как RHRX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
GGM
GGM Macro Alignment ETF		1.40%1.57%1.39%0.50%
RHRX
RH Tactical Rotation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GGM and RHRX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RHRX has higher volatility (4.45%) compared to GGM (2.67%). In terms of maximum drawdown, GGM dropped -19.68% vs RHRX's -25.33%.

On 1-year performance, RHRX leads with 29.48% vs 18.80% for GGM. On fees, GGM is cheaper at 0.94% per year. On volatility, GGM has been the lower-risk option at 2.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RHRX has performed better with a 29.48% return vs 18.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GGM is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 1.36% for RHRX.

GGM has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.00% for RHRX.

They also come from different issuers: GGM Wealth Advisors and Adaptive. Their fees differ too: 0.94% for GGM and 1.36% for RHRX.

RHRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGM и RHRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор