Сравнение GGLS с YXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI).
GGLS и YXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GGLS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Alphabet Inc. Class A (--100%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. YXI - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). Фонд был запущен 16 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GGLS и YXI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGLS и YXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | 4.62% | -42.64% | -26.50% | -37.72% | 19.63% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 7.67% | -22.87% | -25.36% | 12.40% | -4.28% |
Доходность по периодам
С начала года, GGLS показывает доходность 4.62%, что значительно ниже, чем у YXI с доходностью 7.67%.
GGLS
- 1 день
- -3.43%
- 1 месяц
- 2.50%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- -18.92%
- 1 год
- -49.61%
- 3 года*
- -30.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YXI
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 7.67%
- 6 месяцев
- 15.61%
- 1 год
- -2.11%
- 3 года*
- -9.66%
- 5 лет*
- -2.70%
- 10 лет*
- -8.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGLS и YXI
GGLS берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии YXI в 0.95%.
Доходность на риск
GGLS vs. YXI — Ранг доходности на риск
GGLS
YXI
Сравнение GGLS c YXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGLS | YXI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | -0.09 | -1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.54 | 0.04 | -2.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 1.01 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.06 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -0.08 | -1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGLS | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.62 | -0.09 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.87 | -0.31 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между GGLS и YXI составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGLS и YXI
Дивидендная доходность GGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности YXI в 2.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | 4.03% | 4.87% | 4.31% | 5.80% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 2.85% | 3.60% | 4.35% | 2.66% | 0.27% | 0.00% | 0.08% | 1.01% | 0.25% |
Просадки
Сравнение просадок GGLS и YXI
Максимальная просадка GGLS за все время составила -77.57%, примерно равная максимальной просадке YXI в -81.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLS и YXI.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGLS | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.57% | -81.15% | +3.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.41% | -29.83% | -29.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.30% | -78.02% | +3.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.32% | -54.05% | +8.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.63% | 22.96% | +18.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGLS и YXI
Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) имеет более высокую волатильность в 10.01% по сравнению с ProShares Short FTSE China 50 (YXI) с волатильностью 7.48%. Это указывает на то, что GGLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGLS | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.01% | 7.48% | +2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.33% | 14.80% | +5.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.66% | 23.78% | +6.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.04% | 31.35% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.04% | 27.46% | +3.58% |