Сравнение GGLS с YXI
GGLS (Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares) and YXI (ProShares Short FTSE China 50) are both Inverse Equities funds - GGLS tracks the Alphabet Inc. Class A (--100%) while YXI tracks the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, GGLS returned -30.93%/yr vs -9.65%/yr for YXI. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. GGLS charges 1.09%/yr vs 0.95%/yr for YXI.
Доходность
Сравнение доходности GGLS и YXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGLS показывает доходность -11.23%, что значительно ниже, чем у YXI с доходностью 18.26%.
GGLS
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 10.52%
- С начала года
- -11.23%
- 6 месяцев
- -10.84%
- 1 год
- -53.51%
- 3 года*
- -30.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YXI
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- 9.19%
- С начала года
- 18.26%
- 6 месяцев
- 18.90%
- 1 год
- 13.74%
- 3 года*
- -9.65%
- 5 лет*
- -0.64%
- 10 лет*
- -7.62%
Сравнение доходности по годам GGLS и YXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | -11.23% | -42.64% | -26.50% | -37.72% | 19.63% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 18.26% | -22.87% | -25.36% | 12.40% | -5.27% |
Correlation
The correlation between GGLS and YXI is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGLS vs. YXI — Ранг доходности на риск
GGLS
YXI
Сравнение GGLS c YXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGLS | YXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.65 | 1.13 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 1.11 | -2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 2.14 | -3.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGLS и YXI
Максимальная просадка GGLS за все время составила -81.24%, примерно равная максимальной просадке YXI в -81.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLS и YXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGLS | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.24% | -81.15% | -0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.03% | -12.48% | -46.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.06% | -53.12% | -19.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.19% | -75.85% | -2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.29% | -54.37% | +7.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.68% | 6.43% | +36.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGLS и YXI
Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) имеет более высокую волатильность в 9.52% по сравнению с ProShares Short FTSE China 50 (YXI) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что GGLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGLS | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.52% | 6.72% | +2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.96% | 15.53% | +6.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.63% | 20.14% | +9.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.31% | 31.48% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.31% | 27.43% | +3.88% |
Сравнение комиссий GGLS и YXI
GGLS берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии YXI в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGLS и YXI
Дивидендная доходность GGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности YXI в 2.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | 2.88% | 4.87% | 4.31% | 5.80% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 2.60% | 3.60% | 4.35% | 2.66% | 0.27% | 0.00% | 0.08% | 1.01% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
GGLS and YXI have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGLS has higher volatility (9.52%) compared to YXI (6.72%). In terms of maximum drawdown, GGLS dropped -81.24% vs YXI's -81.15%.
On 3-year performance, YXI leads with -9.65% vs -30.93% for GGLS. On fees, YXI is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YXI has been the lower-risk option at 6.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, YXI has performed better with a -9.65% return vs -30.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YXI is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.09% for GGLS.
GGLS has the higher dividend yield at 2.88%, compared with 2.60% for YXI.
GGLS tracks Alphabet Inc. Class A (--100%), while YXI tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.09% for GGLS and 0.95% for YXI.
YXI currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGLS и YXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор